Сравнение WITAX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WITAX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WITAX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITAX Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund | -0.07% | 5.32% | 3.09% | 5.50% | -11.11% | 2.87% | 6.71% | 7.20% | 1.46% | 8.57% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, WITAX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
WITAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WITAX и USMSX
WITAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
WITAX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
WITAX
USMSX
Сравнение WITAX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WITAX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 3.75 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 6.76 | -4.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 3.27 | -1.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 6.48 | -4.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 34.69 | -28.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WITAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 3.75 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 2.39 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.86 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между WITAX и USMSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WITAX и USMSX
Дивидендная доходность WITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITAX Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund | 3.22% | 3.49% | 3.68% | 3.61% | 3.17% | 2.75% | 3.30% | 4.19% | 3.56% | 3.76% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок WITAX и USMSX
Максимальная просадка WITAX за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITAX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WITAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -2.09% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -0.40% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.87% | -2.03% | -11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.30% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.22% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.07% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WITAX и USMSX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что WITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WITAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.22% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 0.40% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 0.69% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 0.70% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.12% | 0.74% | +2.38% |