Сравнение USMSX с VWSUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX).
USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности USMSX и VWSUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMSX и VWSUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 0.30% | 4.90% | 3.77% | 3.70% | -0.73% | 0.19% | 1.91% | 2.59% | 1.67% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у VWSUX с доходностью 0.30%.
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
VWSUX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMSX и VWSUX
USMSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWSUX в 0.09%.
Доходность на риск
USMSX vs. VWSUX — Ранг доходности на риск
USMSX
VWSUX
Сравнение USMSX c VWSUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMSX | VWSUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.63 | 2.59 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.49 | 4.85 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.18 | 2.16 | +1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | 4.22 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.64 | 18.88 | +14.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMSX | VWSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 2.59 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.39 | 2.01 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 2.04 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между USMSX и VWSUX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMSX и VWSUX
Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности VWSUX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.19% | 4.00% | 3.82% | 2.27% | 1.24% | 0.63% | 1.26% | 1.79% | 1.53% | 1.16% | 0.97% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок USMSX и VWSUX
Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки VWSUX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и VWSUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMSX | VWSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -3.08% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -1.01% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.03% | -2.23% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.63% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.15% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.23% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMSX и VWSUX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMSX | VWSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.28% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 0.76% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69% | 1.53% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 1.20% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 1.11% | -0.37% |