PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USMSX с NEAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMSX с NEAR

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR).

USMSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMSX или NEAR.

Корреляция

Корреляция между USMSX и NEAR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности USMSX и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.39%
1.88%
USMSX
NEAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USMSX:

5.34

NEAR:

3.38

Коэф-т Сортино

USMSX:

13.83

NEAR:

5.05

Коэф-т Омега

USMSX:

6.39

NEAR:

1.71

Коэф-т Кальмара

USMSX:

32.56

NEAR:

7.27

Коэф-т Мартина

USMSX:

129.54

NEAR:

21.09

Индекс Язвы

USMSX:

0.03%

NEAR:

0.26%

Дневная вол-ть

USMSX:

0.62%

NEAR:

1.65%

Макс. просадка

USMSX:

-2.09%

NEAR:

-9.61%

Текущая просадка

USMSX:

0.00%

NEAR:

-0.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USMSX показывает доходность 0.53%, а NEAR немного выше – 0.55%.

USMSX

С начала года

0.53%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

1.39%

1 год

3.28%

5 лет

1.25%

10 лет

N/A

NEAR

С начала года

0.55%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

1.88%

1 год

5.54%

5 лет

2.92%

10 лет

2.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USMSX и NEAR

USMSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
График комиссии USMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USMSX и NEAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USMSX
Ранг риск-скорректированной доходности USMSX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
NEAR
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USMSX c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USMSX, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.343.38
Коэффициент Сортино USMSX, с текущим значением в 13.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0013.835.05
Коэффициент Омега USMSX, с текущим значением в 6.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.006.391.71
Коэффициент Кальмара USMSX, с текущим значением в 32.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0032.567.27
Коэффициент Мартина USMSX, с текущим значением в 129.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00129.5421.09
USMSX
NEAR

Показатель коэффициента Шарпа USMSX на текущий момент составляет 5.34, что выше коэффициента Шарпа NEAR равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMSX и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.34
3.38
USMSX
NEAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMSX и NEAR

Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности NEAR в 4.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.82%2.83%2.36%0.70%0.06%0.56%1.29%1.00%0.58%0.15%0.00%0.00%
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF		4.97%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%

Просадки

Сравнение просадок USMSX и NEAR

Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-0.04%
USMSX
NEAR

Волатильность

Сравнение волатильности USMSX и NEAR

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.16%, в то время как у iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.16%
0.37%
USMSX
NEAR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab