Сравнение USMSX с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR).
USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности USMSX и NEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMSX и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.17%.
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMSX и NEAR
USMSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.
Доходность на риск
USMSX vs. NEAR — Ранг доходности на риск
USMSX
NEAR
Сравнение USMSX c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMSX | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.63 | 2.39 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.49 | 3.56 | +2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.18 | 1.55 | +1.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | 3.92 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.64 | 15.10 | +18.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMSX | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 2.39 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.39 | 2.89 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 1.08 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между USMSX и NEAR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMSX и NEAR
Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности NEAR в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок USMSX и NEAR
Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и NEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMSX | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -9.61% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -1.16% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.03% | -1.32% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.64% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.16% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.30% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMSX и NEAR
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMSX | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.62% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 0.93% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69% | 1.88% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 1.32% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 2.49% | -1.75% |