Сравнение USMSX с DFCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX).

USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. DFCMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности USMSX и DFCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMSX и DFCMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.19%	2.87%	3.09%	3.21%	-0.90%	-0.15%	0.77%	1.90%	1.01%	0.69%
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.44%	2.55%	2.84%	2.53%	-0.76%	-0.13%	0.67%	1.84%	1.24%	1.07%

Доходность по периодам

С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у DFCMX с доходностью 0.44%.

USMSX

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.30%

С начала года: 0.19%

6 месяцев: 0.82%

1 год: 2.49%

3 года*: 2.80%

5 лет*: 1.67%

10 лет*: —

DFCMX

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.15%

С начала года: 0.44%

6 месяцев: 0.96%

1 год: 2.60%

3 года*: 2.46%

5 лет*: 1.47%

10 лет*: 1.17%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Название символа

DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с USMSX:

USMSX с NEAR USMSX с MYI USMSX с COLTX USMSX с VWSUX USMSX с VMLUX USMSX с CBTAX USMSX с FOHFX

Часто сравнивают с DFCMX:

DFCMX с VMLTX DFCMX с DFABX DFCMX с DFSMX DFCMX с USMTX DFCMX с NMI DFCMX с APUSX DFCMX с ATOIX

Сравнение комиссий USMSX и DFCMX

USMSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFCMX в 0.19%.

USMSX

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

DFCMX

DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

USMSX vs. DFCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFCMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMSX c DFCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USMSX	DFCMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.63	3.45	+0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	6.49	6.05	+0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	3.18	2.84	+0.34
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.48	4.25	+2.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	33.64	24.02	+9.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMSX vs. DFCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMSX на текущий момент составляет 3.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCMX равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMSX и DFCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USMSX	DFCMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.63	3.45	+0.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	2.39	1.65	+0.74
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	1.33	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.86	1.28	+0.57

Корреляция

Корреляция между USMSX и DFCMX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMSX и DFCMX

Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности DFCMX в 2.57%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	2.36%	2.42%	2.84%	2.35%	0.70%	0.05%	0.57%	1.28%	1.01%	0.59%	0.00%	0.00%
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	2.57%	2.23%	2.61%	1.70%	0.71%	0.36%	0.87%	1.43%	1.04%	0.87%	0.86%	0.82%

Просадки

Сравнение просадок USMSX и DFCMX

Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки DFCMX в -2.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и DFCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	USMSX	DFCMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-2.09%	-2.20%	+0.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-0.40%	-0.59%	+0.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-2.03%	-2.20%	+0.17%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-2.20%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.30%	-0.16%	-0.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.22%	-0.26%	+0.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.08%	0.10%	-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности USMSX и DFCMX

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что USMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USMSX	DFCMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.22%	0.20%	+0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.40%	0.41%	-0.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.69%	0.79%	-0.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	0.70%	0.90%	-0.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	0.74%	0.88%	-0.14%

Сравнение USMSX с DFCMX

Доходность

Сравнение доходности USMSX и DFCMX

Сравнение доходности по годам USMSX и DFCMX

Доходность по периодам

USMSX

DFCMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USMSX и DFCMX

Доходность на риск

USMSX vs. DFCMX — Ранг доходности на риск

USMSX

DFCMX

Сравнение USMSX c DFCMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USMSX vs. DFCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMSX и DFCMX

Просадки

Сравнение просадок USMSX и DFCMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USMSX и DFCMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)