Сравнение USMSX с COLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX).
USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. COLTX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности USMSX и COLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMSX и COLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | -0.43% | 3.86% | 3.47% | 6.60% | -12.56% | 3.01% | 3.37% | 8.15% | 0.19% | 6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у COLTX с доходностью -0.43%.
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
COLTX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMSX и COLTX
USMSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COLTX в 0.73%.
Доходность на риск
USMSX vs. COLTX — Ранг доходности на риск
USMSX
COLTX
Сравнение USMSX c COLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMSX | COLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.63 | 0.50 | +3.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.49 | 0.70 | +5.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.18 | 1.14 | +2.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | 0.65 | +5.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.64 | 1.81 | +31.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMSX | COLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 0.50 | +3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.39 | 0.10 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.94 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между USMSX и COLTX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMSX и COLTX
Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности COLTX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | 3.73% | 4.91% | 3.66% | 3.15% | 3.05% | 3.20% | 3.27% | 4.60% | 3.80% | 3.86% | 4.15% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок USMSX и COLTX
Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки COLTX в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и COLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMSX | COLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -18.07% | +15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -6.59% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.03% | -18.07% | +16.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.52% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -2.64% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 2.38% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMSX и COLTX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMSX | COLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.37% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 2.06% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69% | 6.72% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 5.18% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 4.95% | -4.21% |