PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITAX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WITAX с FSMUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WITAX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WITAX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		-0.07%5.32%3.09%5.50%-11.11%0.96%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-1.13%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, WITAX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -1.13%.

WITAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.35%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.94%
10 лет*
—

FSMUX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.39%
3 года*
2.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с WITAX:
WITAX с SBHAXWITAX с WISGXWITAX с SBSIXWITAX с WTIBXWITAX с WTCOXWITAX с SBASXWITAX с APUSX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с ROBNXFSMUX с SUMAXFSMUX с CBTAXFSMUX с COLTX

Сравнение комиссий WITAX и FSMUX

WITAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

WITAX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITAX
Ранг доходности на риск WITAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITAX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WITAXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.63

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.87

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.28

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

0.78

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WITAX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITAX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WITAXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.63

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

-0.00

+0.98

Корреляция

Корреляция между WITAX и FSMUX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITAX и FSMUX

Дивидендная доходность WITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности FSMUX в 2.35%

TTM202520242023202220212020201920182017
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		3.22%3.49%3.68%3.61%3.17%2.75%3.30%4.19%3.56%3.76%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.35%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WITAX и FSMUX

Максимальная просадка WITAX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITAX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

WITAXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-16.27%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-5.30%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.56%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-5.61%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.96%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WITAX и FSMUX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) составляет 0.78%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что WITAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WITAXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.99%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

2.12%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

6.65%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

4.67%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.12%

4.67%

-1.55%