PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMUX с ROBNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMUX с ROBNX

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

FSMUX (Strategic Advisers Municipal Bond Fund) and ROBNX (Robinson Tax Advantaged Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FSMUX returned 0.50%/yr vs 1.86%/yr for ROBNX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FSMUX charges 0.06%/yr vs 1.33%/yr for ROBNX.

Доходность

Сравнение доходности FSMUX и ROBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMUX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у ROBNX с доходностью 3.91%.

FSMUX

1 день
0.00%
1 месяц
1.59%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.57%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.50%
10 лет*
—

ROBNX

1 день
-0.22%
1 месяц
1.63%
С начала года
3.91%
6 месяцев
4.39%
1 год
10.07%
3 года*
6.76%
5 лет*
1.86%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMUX и ROBNX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		1.47%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%
ROBNX
Robinson Tax Advantaged Income Fund		3.91%2.89%8.89%3.06%-8.79%0.12%

Correlation

The correlation between FSMUX and ROBNX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Robinson Tax Advantaged Income Fund

Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с FLAAXFSMUX с SUMAXFSMUX с NCATXFSMUX с USMTXFSMUX с ALCAXFSMUX с NCHRX
Часто сравнивают с ROBNX:
ROBNX с QNSTROBNX с PLTUROBNX с QQQROBNX с VOOROBNX с RBNNXROBNX с REIIXROBNX с BATVX

Доходность на риск

FSMUX vs. ROBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ROBNX
Ранг доходности на риск ROBNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBNX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBNX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBNX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMUX c ROBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMUXROBNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.96

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
3.19

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.41

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.01

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

9.62

+1.04

FSMUX vs. ROBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMUX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBNX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMUX и ROBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMUX и ROBNX

Максимальная просадка FSMUX за все время составила -16.27%, что меньше максимальной просадки ROBNX в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMUX и ROBNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMUXROBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.27%

-27.51%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-4.89%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.95%

-10.21%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.27%

-17.50%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-4.61%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.03%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMUX и ROBNX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) составляет 1.07%, в то время как у Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что FSMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMUXROBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.58%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

4.28%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

5.02%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

6.81%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

9.21%

-4.59%

Сравнение комиссий FSMUX и ROBNX

FSMUX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ROBNX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMUX и ROBNX

Дивидендная доходность FSMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности ROBNX в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.99%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBNX
Robinson Tax Advantaged Income Fund		3.84%3.66%4.13%2.01%3.52%7.91%3.13%3.24%4.26%5.15%5.22%4.72%

Часто задаваемые вопросы

FSMUX and ROBNX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBNX has higher volatility (1.58%) compared to FSMUX (1.07%). In terms of maximum drawdown, FSMUX dropped -16.27% vs ROBNX's -27.51%.

FSMUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMUX и ROBNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор