- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 24 июн. 2021 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции FSMUX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSMUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,008.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) показал доход в 0.43% с начала года и 4.77% за последние 12 месяцев.
Strategic Advisers Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FSMUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 144.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FSMUX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 11 апр. 2025 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 1.13% | -1.89% | 1.13% | 0.56% | 1.00% | -2.02% | 0.23% | 0.43% | ||||
| 2025 | 0.43% | 0.86% | -1.69% | -0.81% | -0.69% | 0.68% | -0.47% | 0.82% | 2.78% | 1.25% | -0.11% | 0.13% | 3.14% |
| 2024 | 0.07% | 0.18% | 0.20% | -1.05% | 0.09% | 1.68% | 0.99% | 0.65% | 1.20% | -1.34% | 1.67% | -1.34% | 2.99% |
| 2023 | 3.17% | -2.10% | 1.80% | 0.17% | -0.50% | 0.75% | 0.30% | -1.07% | -2.82% | -1.79% | 6.41% | 2.62% | 6.78% |
| 2022 | -2.65% | -0.77% | -3.26% | -3.16% | 1.34% | -2.55% | 2.61% | -2.40% | -4.32% | -1.26% | 5.12% | -0.17% | -11.25% |
| 2021 | -0.06% | 0.75% | -0.45% | -0.85% | -0.13% | 0.97% | 0.17% | 0.39% |
Метрики бенчмарка
Strategic Advisers Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 0.12%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 17, 2021.
- This fund participated in 40.85% of S&P 500 Index downside but only 18.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.12%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 18.45%
- Участие в снижении
- 40.85%
Комиссия
Комиссия FSMUX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSMUX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 64% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.50 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 10.58 | -3.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Strategic Advisers Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.29 | $0.33 | $0.28 | $0.19 | $0.10 |
Дивидендный доход | 2.70% | 3.26% | 3.74% | 3.18% | 2.14% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strategic Advisers Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.29 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Strategic Advisers Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 16.27%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 729 торговых сессий.
Текущая просадка Strategic Advisers Municipal Bond Fund составляет 1.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.27%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 2y 12mo | 4y 3moиюль 2021 г. - окт. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-2.68%март 2026 г. | 24d | 2mo 8d | 3mo 2dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-2.13%июль 2026 г. | 16d | — | 1moиюль 2026 г. - сейчас | — |
-0.56%дек. 2025 г. | 20d | 1mo 4d | 1mo 24dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-0.34%янв. 2026 г. | 1d | 12d | 13dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| FSMUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.27% | -56.78% | +40.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -9.10% | +6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.89% | -18.90% | +13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -25.43% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.17% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -10.69% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.14% | -1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSMUX
Добавьте Strategic Advisers Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSMUX