PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Fidelity Investments

Дата выпуска

24 июн. 2021 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FSMUX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) показал доход в -1.90% с начала года и 1.67% за последние 12 месяцев.

FSMUX

С начала года

-1.90%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-2.70%

1 год

1.67%

3 года

1.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSMUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.20%1.10%-1.69%-0.81%-0.69%-1.90%
20240.07%0.18%-0.11%-0.73%-0.02%1.49%1.31%0.34%1.53%-1.34%1.12%-0.82%3.00%
20233.47%-2.10%1.80%-0.11%-0.21%0.75%0.30%-1.07%-3.05%-1.23%6.40%2.63%7.44%
2022-2.65%-0.77%-3.26%-3.16%1.35%-2.32%2.89%-2.40%-4.06%-1.26%5.12%-0.46%-10.82%
2021-0.06%0.75%-0.45%-0.75%-0.23%0.97%0.17%0.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSMUX составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSMUX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Strategic Advisers Municipal Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.35
  • За всё время: -0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Strategic Advisers Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.352021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.31$0.33$0.31$0.25$0.10

Дивидендный доход

3.62%3.75%3.48%2.92%1.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strategic Advisers Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2021$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Strategic Advisers Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 15.62%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Strategic Advisers Municipal Bond Fund составляет 3.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.62%21 июл. 2021 г.32025 окт. 2022 г.———
-0.2%18 июн. 2021 г.423 июн. 2021 г.86 июл. 2021 г.12
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...