PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMUX с FLAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMUX с FLAAX

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

FSMUX (Strategic Advisers Municipal Bond Fund) and FLAAX (Nuveen All-American Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FSMUX returned 0.50%/yr vs -0.85%/yr for FLAAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FSMUX charges 0.06%/yr vs 0.66%/yr for FLAAX.

Доходность

Сравнение доходности FSMUX и FLAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и Nuveen All-American Municipal Bond Fund (FLAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMUX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у FLAAX с доходностью 1.21%.

FSMUX

1 день
0.00%
1 месяц
1.59%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.57%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.50%
10 лет*
—

FLAAX

1 день
0.10%
1 месяц
1.46%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.57%
1 год
5.36%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.85%
10 лет*
1.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMUX и FLAAX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		1.47%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%
FLAAX
Nuveen All-American Municipal Bond Fund		1.21%2.78%2.58%6.52%-16.29%0.56%

Correlation

The correlation between FSMUX and FLAAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.85

The correlation between FSMUX and FLAAX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Nuveen All-American Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с SUMAXFSMUX с NCATXFSMUX с USMTXFSMUX с ROBNXFSMUX с ALCAXFSMUX с NCHRX
Часто сравнивают с FLAAX:
FLAAX с MOFLAAX с USMTXFLAAX с NMIFLAAX с NHMRXFLAAX с NPSRXFLAAX с FARCXFLAAX с QQQX

Доходность на риск

FSMUX vs. FLAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FLAAX
Ранг доходности на риск FLAAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMUX c FLAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и Nuveen All-American Municipal Bond Fund (FLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMUXFLAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.94

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
2.95

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.47

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

1.80

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

5.18

+5.47

FSMUX vs. FLAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMUX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLAAX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMUX и FLAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMUX и FLAAX

Максимальная просадка FSMUX за все время составила -16.27%, что меньше максимальной просадки FLAAX в -21.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMUX и FLAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMUXFLAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.27%

-21.01%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-3.07%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.95%

-6.04%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.27%

-21.01%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.23%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-2.74%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.06%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMUX и FLAAX

Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Nuveen All-American Municipal Bond Fund (FLAAX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что FSMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMUXFLAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.91%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.15%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

2.84%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

4.54%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

4.66%

-0.04%

Сравнение комиссий FSMUX и FLAAX

FSMUX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FLAAX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMUX и FLAAX

Дивидендная доходность FSMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности FLAAX в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLAAX
Nuveen All-American Municipal Bond Fund		3.89%4.21%3.85%3.55%3.39%2.83%3.07%3.69%3.72%3.65%3.79%3.84%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.99%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSMUX and FLAAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMUX has higher volatility (1.07%) compared to FLAAX (0.91%). In terms of maximum drawdown, FSMUX dropped -16.27% vs FLAAX's -21.01%.

FSMUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMUX и FLAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор