PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMUX с SUMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMUX с SUMAX

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

FSMUX (Strategic Advisers Municipal Bond Fund) and SUMAX (SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FSMUX returned 0.52%/yr vs 1.74%/yr for SUMAX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMUX charges 0.06%/yr vs 0.63%/yr for SUMAX.

Доходность

Сравнение доходности FSMUX и SUMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMUX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у SUMAX с доходностью 1.00%.

FSMUX

1 день
0.00%
1 месяц
1.83%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.57%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—

SUMAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.17%
3 года*
3.33%
5 лет*
1.74%
10 лет*
1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMUX и SUMAX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		1.47%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		1.00%4.38%2.49%3.22%-2.08%-0.27%

Correlation

The correlation between FSMUX and SUMAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.61

The correlation between FSMUX and SUMAX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с FLAAXFSMUX с NCATXFSMUX с USMTXFSMUX с ROBNXFSMUX с ALCAXFSMUX с NCHRX
Часто сравнивают с SUMAX:
SUMAX с LSMSXSUMAX с CAVAXSUMAX с BMNSUMAX с ATOIXSUMAX с MIYSUMAX с APUSXSUMAX с SDLAX

Доходность на риск

FSMUX vs. SUMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SUMAX
Ранг доходности на риск SUMAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUMAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUMAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUMAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUMAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMUX c SUMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMUXSUMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.82

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
6.05

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

2.25

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

4.01

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

14.28

-3.62

FSMUX vs. SUMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMUX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUMAX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMUX и SUMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMUX и SUMAX

Максимальная просадка FSMUX за все время составила -16.27%, что больше максимальной просадки SUMAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMUX и SUMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMUXSUMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.27%

-3.70%

-12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-0.79%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.95%

-1.40%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.27%

-3.70%

-12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-0.26%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.22%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMUX и SUMAX

Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FSMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMUXSUMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.34%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

0.85%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

1.13%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

1.39%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

1.23%

+3.39%

Сравнение комиссий FSMUX и SUMAX

FSMUX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SUMAX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMUX и SUMAX

Дивидендная доходность FSMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SUMAX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.99%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		2.71%3.37%2.36%1.73%0.71%0.58%1.06%1.45%1.08%0.67%0.39%0.79%

Часто задаваемые вопросы

FSMUX and SUMAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMUX has higher volatility (1.06%) compared to SUMAX (0.34%). In terms of maximum drawdown, FSMUX dropped -16.27% vs SUMAX's -3.70%.

SUMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMUX и SUMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор