PortfoliosLab logo
Сравнение WIT с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WIT и FXAIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WIT и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wipro Limited (WIT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.89%
420.04%
WIT
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WIT:

0.17

FXAIX:

0.56

Коэф-т Сортино

WIT:

0.43

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

WIT:

1.06

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

WIT:

0.11

FXAIX:

0.58

Коэф-т Мартина

WIT:

0.52

FXAIX:

2.42

Индекс Язвы

WIT:

9.66%

FXAIX:

4.51%

Дневная вол-ть

WIT:

29.92%

FXAIX:

19.54%

Макс. просадка

WIT:

-74.86%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

WIT:

-40.32%

FXAIX:

-10.55%

Доходность по периодам

С начала года, WIT показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции WIT уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.40% против 11.85% соответственно.


WIT

С начала года

-18.12%

1 месяц

-9.24%

6 месяцев

-12.03%

1 год

5.98%

5 лет

15.19%

10 лет

3.40%

FXAIX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.57%

5 лет

15.90%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WIT и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WIT
Ранг риск-скорректированной доходности WIT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WIT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WIT c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wipro Limited (WIT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WIT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WIT: 0.17
FXAIX: 0.56
Коэффициент Сортино WIT, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WIT: 0.43
FXAIX: 0.90
Коэффициент Омега WIT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WIT: 1.06
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара WIT, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WIT: 0.11
FXAIX: 0.58
Коэффициент Мартина WIT, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WIT: 0.52
FXAIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа WIT на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIT и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.56
WIT
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIT и FXAIX

Дивидендная доходность WIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FXAIX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WIT
Wipro Limited
2.42%0.30%0.22%3.03%0.12%0.50%0.28%0.30%0.27%0.91%1.65%8.86%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.36%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок WIT и FXAIX

Максимальная просадка WIT за все время составила -74.86%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIT и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.32%
-10.55%
WIT
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности WIT и FXAIX

Текущая волатильность для Wipro Limited (WIT) составляет 10.94%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что WIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.94%
14.39%
WIT
FXAIX