PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIT с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIT с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wipro Limited (WIT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности WIT и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wipro Limited (WIT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIT и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIT
Wipro Limited		-23.78%-16.61%27.38%19.82%-51.78%73.10%51.23%-2.31%-5.94%13.38%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, WIT показывает доходность -23.78%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции WIT уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -0.31% против 14.08% соответственно.

WIT

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.78%
6 месяцев
-17.70%
1 год
-27.86%
3 года*
0.14%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
-0.31%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wipro Limited

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с WIT:
WIT с INFYWIT с CDWWIT с EPAMWIT с CTSHWIT с CVLTWIT с JEPIWIT с VOO
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

WIT vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIT
Ранг доходности на риск WIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIT c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wipro Limited (WIT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WITFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

0.97

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.21

1.49

-2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.23

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.52

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.14

7.30

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIT vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIT на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIT и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WITFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.97

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.70

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.78

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.76

-0.66

Корреляция

Корреляция между WIT и FXAIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIT и FXAIX

Дивидендная доходность WIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIT
Wipro Limited		5.82%4.43%0.17%0.22%1.69%0.14%0.25%0.28%0.31%0.27%0.91%1.65%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок WIT и FXAIX

Максимальная просадка WIT за все время составила -74.86%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIT и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WITFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.86%

-33.79%

-41.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.60%

-12.13%

-18.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.94%

-24.50%

-31.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.94%

-33.79%

-22.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.12%

-6.23%

-47.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-3.83%

-26.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

2.53%

+10.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WIT и FXAIX

Wipro Limited (WIT) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WITFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.78%

5.34%

+9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.21%

9.53%

+16.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.87%

18.32%

+13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.78%

16.92%

+12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.16%

18.05%

+10.11%