PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISEX с VISTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISEX с VISTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WISEX (Azzad Wise Capital Fund) and VISTX (Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, WISEX returned 2.40%/yr vs 2.45%/yr for VISTX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WISEX charges 0.89%/yr vs 0.02%/yr for VISTX.

Доходность

Сравнение доходности WISEX и VISTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISEX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WISEX имеют среднегодовую доходность 2.40%, а акции VISTX немного впереди с 2.45%.

WISEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.56%
3 года*
4.24%
5 лет*
2.28%
10 лет*
2.40%

VISTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.05%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.50%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISEX и VISTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WISEX
Azzad Wise Capital Fund		0.51%5.29%4.53%3.90%-3.37%1.99%3.52%5.23%-0.08%2.68%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		0.81%5.68%5.56%4.98%-3.73%-0.04%3.92%4.20%1.83%1.42%

Correlation

The correlation between WISEX and VISTX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.16

Over the past year, WISEX and VISTX have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azzad Wise Capital Fund

Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с WISEX:
WISEX с SPSKWISEX с AMAPXWISEX с AMANXWISEX с ADJEXWISEX с AMAGXWISEX с VMFXXWISEX с HLAL
Часто сравнивают с VISTX:
VISTX с GLIFXVISTX с FZOMXVISTX с VCITVISTX с VFIDXVISTX с BSVVISTX с DHEIXVISTX с DTCPX

Доходность на риск

WISEX vs. VISTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISEX
Ранг доходности на риск WISEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISEX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VISTX
Ранг доходности на риск VISTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISTX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISTX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISEX c VISTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISEXVISTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
3.25

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
5.40

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.75

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

5.00

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

20.80

-14.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISEX vs. VISTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISEX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISTX равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISEX и VISTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISEXVISTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

3.25

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

1.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.47

1.67

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.71

-0.36

Просадки

Сравнение просадок WISEX и VISTX

Максимальная просадка WISEX за все время составила -5.28%, что меньше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISEX и VISTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISEXVISTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.28%

-5.64%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-0.86%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.92%

-0.86%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.28%

-5.64%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.28%

-5.64%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.08%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-0.69%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.21%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WISEX и VISTX

Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) имеют волатильность 0.39% и 0.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISEXVISTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.39%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

0.86%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

1.32%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

1.87%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.64%

1.47%

+0.17%

Сравнение комиссий WISEX и VISTX

WISEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISEX и VISTX

Дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VISTX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		4.46%4.53%5.03%3.91%1.76%1.85%2.33%2.72%2.32%1.78%1.51%0.00%
WISEX
Azzad Wise Capital Fund		3.62%3.56%3.59%2.20%1.54%1.42%1.31%1.84%1.66%1.11%0.99%0.47%

Часто задаваемые вопросы

WISEX and VISTX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VISTX has higher volatility (0.39%) compared to WISEX (0.39%). In terms of maximum drawdown, WISEX dropped -5.28% vs VISTX's -5.64%.

VISTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISEX и VISTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор