Сравнение WISEX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WISEX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WISEX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | -0.56% | 5.29% | 4.53% | 3.90% | -3.37% | 1.99% | 3.52% | 5.23% | -0.08% | 2.68% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, WISEX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции WISEX уступали акциям VISTX по среднегодовой доходности: 2.31% против 2.44% соответственно.
WISEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.31%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WISEX и VISTX
WISEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
WISEX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
WISEX
VISTX
Сравнение WISEX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISEX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 3.00 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 4.71 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.68 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 5.15 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 20.61 | -12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISEX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 3.00 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 1.33 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 1.67 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
Корреляция
Корреляция между WISEX и VISTX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISEX и VISTX
Дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | 3.64% | 3.56% | 3.59% | 2.20% | 1.54% | 1.42% | 1.31% | 1.84% | 1.66% | 1.11% | 0.99% | 0.47% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WISEX и VISTX
Максимальная просадка WISEX за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISEX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WISEX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.33% | -5.64% | -92.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -0.86% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.33% | -5.64% | -92.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.33% | -5.64% | -92.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.27% | -0.56% | -97.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -0.69% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.22% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISEX и VISTX
Azzad Wise Capital Fund (WISEX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что WISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WISEX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.45% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 0.85% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 1.45% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,643.77% | 1.85% | +2,641.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,869.04% | 1.47% | +1,867.57% |