PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WISEX с VMFXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISEX с VMFXX

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX).

WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. VMFXX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WISEX или VMFXX.

Корреляция

Корреляция между WISEX и VMFXX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности WISEX и VMFXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.28%
2.51%
WISEX
VMFXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WISEX:

3.08

VMFXX:

3.62

Индекс Язвы

WISEX:

0.30%

VMFXX:

0.00%

Дневная вол-ть

WISEX:

1.33%

VMFXX:

1.45%

Макс. просадка

WISEX:

-5.28%

VMFXX:

0.00%

Текущая просадка

WISEX:

-0.93%

VMFXX:

0.00%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции WISEX превзошли акции VMFXX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.65% соответственно.

WISEX

С начала года

0.00%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

1.28%

1 год

4.09%

5 лет

2.01%

10 лет

1.88%

VMFXX

С начала года

0.00%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.51%

1 год

5.25%

5 лет

2.45%

10 лет

1.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WISEX и VMFXX

WISEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.00%.

WISEX
Azzad Wise Capital Fund
График комиссии WISEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WISEX и VMFXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WISEX
Ранг риск-скорректированной доходности WISEX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WISEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISEX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
VMFXX
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WISEX c VMFXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WISEX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.083.62
Коэффициент Сортино WISEX, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.51
Коэффициент Омега WISEX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.78
Коэффициент Кальмара WISEX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.65
Коэффициент Мартина WISEX, с текущим значением в 13.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.78
WISEX
VMFXX

Показатель коэффициента Шарпа WISEX на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFXX равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISEX и VMFXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.08
3.62
WISEX
VMFXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISEX и VMFXX

Дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности VMFXX в 5.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WISEX
Azzad Wise Capital Fund		3.18%3.18%2.63%1.50%1.19%1.16%1.84%1.23%1.12%0.98%0.67%0.77%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		5.11%5.11%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WISEX и VMFXX

Максимальная просадка WISEX за все время составила -5.28%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISEX и VMFXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.93%
0
WISEX
VMFXX

Волатильность

Сравнение волатильности WISEX и VMFXX

Azzad Wise Capital Fund (WISEX) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что WISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.58%
0.38%
WISEX
VMFXX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab