PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WISEX с ADJEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WISEX и ADJEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WISEX с ADJEX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX).

WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WISEX или ADJEX.

Доходность

Сравнение доходности WISEX и ADJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WISEX:

3.49

ADJEX:

-0.19

Коэф-т Сортино

WISEX:

5.36

ADJEX:

-0.23

Коэф-т Омега

WISEX:

1.91

ADJEX:

0.97

Коэф-т Кальмара

WISEX:

6.42

ADJEX:

-0.21

Коэф-т Мартина

WISEX:

19.91

ADJEX:

-0.72

Индекс Язвы

WISEX:

0.24%

ADJEX:

8.69%

Дневная вол-ть

WISEX:

1.37%

ADJEX:

23.52%

Макс. просадка

WISEX:

-5.28%

ADJEX:

-55.91%

Текущая просадка

WISEX:

-0.28%

ADJEX:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, WISEX показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у ADJEX с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции WISEX уступали акциям ADJEX по среднегодовой доходности: 2.11% против 6.90% соответственно.

WISEX

С начала года

1.78%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

1.26%

1 год

4.66%

3 года

3.52%

5 лет

2.56%

10 лет

2.11%

ADJEX

С начала года

-2.24%

1 месяц

6.37%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-4.27%

3 года

6.14%

5 лет

5.92%

10 лет

6.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azzad Wise Capital Fund

Azzad Ethical Fund

Сравнение комиссий WISEX и ADJEX

WISEX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ADJEX в 0.99%.

ADJEX
Azzad Ethical Fund
WISEX
Azzad Wise Capital Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WISEX и ADJEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WISEX
Ранг риск-скорректированной доходности WISEX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WISEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
ADJEX
Ранг риск-скорректированной доходности ADJEX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WISEX c ADJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WISEX на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа ADJEX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISEX и ADJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISEX и ADJEX

Дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности ADJEX в 5.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WISEX
Azzad Wise Capital Fund		3.34%3.60%2.63%1.55%1.42%1.30%1.84%1.65%1.12%0.98%0.67%0.77%
ADJEX
Azzad Ethical Fund		5.59%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.10%0.68%9.18%

Просадки

Сравнение просадок WISEX и ADJEX

Максимальная просадка WISEX за все время составила -5.28%, что меньше максимальной просадки ADJEX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISEX и ADJEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WISEX и ADJEX

Текущая волатильность для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) составляет 0.49%, в то время как у Azzad Ethical Fund (ADJEX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что WISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...