График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Azzad Wise Capital Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Azzad Wise Capital Fund (WISEX) показал доход в -0.75% с начала года и 2.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WISEX составила 2.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Azzad Wise Capital Fund
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 2.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.45%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WISEX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 29 янв. 2025 г. с доходностью +5,903.7%, в то время как худший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью -98.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.81% | -1.91% | -0.75% | |||||||||
| 2025 | 0.54% | 0.65% | 0.27% | 0.22% | 0.40% | 0.61% | 0.41% | 0.85% | 0.32% | 0.31% | 0.37% | 0.23% | 5.29% |
| 2024 | 0.37% | 0.44% | 0.75% | -0.48% | 0.57% | 0.35% | 1.00% | 1.14% | 0.84% | -0.59% | 0.59% | -0.51% | 4.53% |
| 2023 | 0.84% | -0.22% | 0.59% | 0.10% | -0.14% | 0.78% | 0.31% | 0.06% | -0.54% | -0.48% | 1.41% | 1.14% | 3.90% |
| 2022 | -1.09% | -0.83% | -0.53% | -0.66% | -0.19% | -0.91% | 0.79% | 0.13% | -1.77% | 0.32% | 1.33% | 0.03% | -3.37% |
| 2021 | -0.02% | -0.21% | 0.32% | 0.67% | 0.34% | -0.02% | 0.56% | 0.28% | -0.63% | 0.46% | -0.27% | 0.50% | 1.99% |
Метрики бенчмарка
Azzad Wise Capital Fund: годовая альфа составляет 3953.29%, бета — -0.58, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.04.2010.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (11.61%) было выше, чем в снижении (10.29%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.58 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3,953.29%
- Бета
- -0.58
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.61%
- Участие в снижении
- 10.29%
Комиссия
Комиссия WISEX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WISEX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WISEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 0.90 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.45 | 1.39 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.21 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.40 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 6.61 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WISEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Azzad Wise Capital Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.38 | $0.23 | $0.16 | $0.16 | $0.14 | $0.20 | $0.17 | $0.12 | $0.10 | $0.05 |
Дивидендный доход | 3.64% | 3.56% | 3.59% | 2.20% | 1.54% | 1.42% | 1.31% | 1.84% | 1.66% | 1.11% | 0.99% | 0.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Azzad Wise Capital Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.38 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.23 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.16 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Azzad Wise Capital Fund показал максимальную просадку в 98.33%, зарегистрированную 31 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Azzad Wise Capital Fund составляет 98.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.33% | 30 янв. 2025 г. | 2 | 31 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -5.28% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 97 |
| -5.28% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 290 | 14 дек. 2023 г. | 528 |
| -3.54% | 15 мая 2013 г. | 28 | 24 июн. 2013 г. | 184 | 18 мар. 2014 г. | 212 |
| -2% | 15 апр. 2010 г. | 56 | 2 июл. 2010 г. | 59 | 27 сент. 2010 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...