PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Azzad Wise Capital Fund (WISEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Azzad Wise Capital Fund (WISEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0550603056

CUSIP

055060305

Эмитент

Azzad Fund

Дата выпуска

1 апр. 2010 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$4,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия WISEX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azzad Wise Capital Fund

Популярные сравнения:
WISEX с AMAPX WISEX с AMANX WISEX с ADJEX WISEX с SPSK WISEX с VBTIX WISEX с AMAGX WISEX с HLAL WISEX с XLK WISEX с SPUS WISEX с VMFXX
Популярные сравнения:
WISEX с AMAPX WISEX с AMANX WISEX с ADJEX WISEX с SPSK WISEX с VBTIX WISEX с AMAGX WISEX с HLAL WISEX с XLK WISEX с SPUS WISEX с VMFXX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Azzad Wise Capital Fund (WISEX) показал доход в 2.07% с начала года и 5.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WISEX составила 2.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

WISEX

С начала года

2.07%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

1.57%

1 год

5.15%

3 года

3.55%

5 лет

2.61%

10 лет

2.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WISEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.54%0.64%0.28%0.21%0.37%2.07%
20240.37%0.44%0.75%-0.48%0.57%0.35%1.00%1.14%0.84%-0.59%0.59%-0.51%4.53%
20230.84%-0.22%0.59%0.28%-0.14%0.78%0.31%0.06%-0.54%-0.22%1.41%1.14%4.36%
2022-1.09%-0.83%-0.53%-0.66%-0.19%-0.91%0.79%0.13%-1.77%0.33%1.32%0.03%-3.35%
2021-0.02%-0.21%0.32%0.67%0.34%-0.02%0.55%0.28%-0.64%0.46%-0.26%0.50%1.99%
20200.14%-0.62%-3.07%2.33%1.15%0.57%0.93%0.62%-0.09%0.08%1.09%0.41%3.52%
20190.93%0.77%0.56%0.19%-0.30%1.00%0.54%0.33%0.16%0.24%0.43%0.25%5.22%
20180.19%-0.60%0.00%-0.32%0.18%0.19%0.45%0.21%0.22%-0.53%0.41%-0.48%-0.08%
20170.38%0.56%0.11%0.14%0.18%0.04%0.16%0.11%0.29%0.19%0.29%0.22%2.70%
2016-0.35%0.43%0.83%0.06%0.14%0.49%0.26%0.29%-0.09%-0.51%-0.37%0.20%1.38%
20150.38%0.32%-0.27%0.05%0.20%-0.27%0.23%-0.42%-0.16%0.46%-0.23%-0.19%0.09%
20140.02%1.01%0.32%0.19%0.53%0.09%0.09%0.49%-0.33%0.59%0.33%-0.30%3.06%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WISEX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WISEX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WISEX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Azzad Wise Capital Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.86
  • За 5 лет: 1.71
  • За 10 лет: 1.31
  • За всё время: 1.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Azzad Wise Capital Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.39$0.28$0.16$0.16$0.14$0.20$0.17$0.12$0.10$0.07$0.08

Дивидендный доход

3.61%3.60%2.63%1.55%1.42%1.30%1.84%1.65%1.12%0.98%0.67%0.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Azzad Wise Capital Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.05$0.39
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.28
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.16
2021$0.01$0.01$0.02$0.00$0.01$0.01$0.03$0.01$0.01$0.01$0.01$0.04$0.16
2020$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.14
2019$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.06$0.17
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2016$0.00$0.00$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.02$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.07
2014$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Azzad Wise Capital Fund показал максимальную просадку в 5.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.28%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.97
-5.27%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.28712 дек. 2023 г.525
-3.43%15 мая 2013 г.2824 июн. 2013 г.1744 мар. 2014 г.202
-2.34%1 июн. 2011 г.6125 авг. 2011 г.20519 июн. 2012 г.266
-2%15 апр. 2010 г.377 июн. 2010 г.647 сент. 2010 г.101
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...