PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WISEX с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WISEX и AMAGX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WISEX с AMAGX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).

WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WISEX или AMAGX.

Доходность

Сравнение доходности WISEX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WISEX:

3.49

AMAGX:

0.27

Коэф-т Сортино

WISEX:

5.36

AMAGX:

0.37

Коэф-т Омега

WISEX:

1.91

AMAGX:

1.05

Коэф-т Кальмара

WISEX:

6.42

AMAGX:

0.15

Коэф-т Мартина

WISEX:

19.91

AMAGX:

0.52

Индекс Язвы

WISEX:

0.24%

AMAGX:

6.38%

Дневная вол-ть

WISEX:

1.37%

AMAGX:

21.52%

Макс. просадка

WISEX:

-5.28%

AMAGX:

-57.64%

Текущая просадка

WISEX:

-0.28%

AMAGX:

-4.52%

Доходность по периодам

С начала года, WISEX показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции WISEX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 2.11% против 14.06% соответственно.

WISEX

С начала года

1.78%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

1.26%

1 год

4.66%

3 года

3.52%

5 лет

2.56%

10 лет

2.11%

AMAGX

С начала года

-0.67%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

-2.16%

1 год

5.15%

3 года

12.25%

5 лет

14.86%

10 лет

14.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azzad Wise Capital Fund

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Сравнение комиссий WISEX и AMAGX

WISEX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.

AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
WISEX
Azzad Wise Capital Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WISEX и AMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WISEX
Ранг риск-скорректированной доходности WISEX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WISEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AMAGX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WISEX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WISEX на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа AMAGX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISEX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISEX и AMAGX

Дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности AMAGX в 3.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WISEX
Azzad Wise Capital Fund		3.34%3.60%2.63%1.55%1.42%1.30%1.84%1.65%1.12%0.98%0.67%0.77%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		3.98%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%6.51%

Просадки

Сравнение просадок WISEX и AMAGX

Максимальная просадка WISEX за все время составила -5.28%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISEX и AMAGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WISEX и AMAGX

Текущая волатильность для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) составляет 0.49%, в то время как у Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что WISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...