PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WISEX с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISEX с AMAGX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).

WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WISEX или AMAGX.

Корреляция

Корреляция между WISEX и AMAGX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WISEX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WISEX:

3.56

AMAGX:

-0.04

Коэф-т Сортино

WISEX:

5.70

AMAGX:

0.14

Коэф-т Омега

WISEX:

2.00

AMAGX:

1.02

Коэф-т Кальмара

WISEX:

6.11

AMAGX:

-0.01

Коэф-т Мартина

WISEX:

19.28

AMAGX:

-0.03

Индекс Язвы

WISEX:

0.25%

AMAGX:

7.97%

Дневная вол-ть

WISEX:

1.35%

AMAGX:

21.89%

Макс. просадка

WISEX:

-5.49%

AMAGX:

-57.64%

Текущая просадка

WISEX:

0.00%

AMAGX:

-10.20%

Доходность по периодам

С начала года, WISEX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции WISEX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 2.03% против 8.43% соответственно.

WISEX

С начала года

1.88%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

1.48%

1 год

4.76%

5 лет

2.72%

10 лет

2.03%

AMAGX

С начала года

-2.90%

1 месяц

10.20%

6 месяцев

-8.67%

1 год

-0.80%

5 лет

12.84%

10 лет

8.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WISEX и AMAGX

WISEX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.

AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
WISEX
Azzad Wise Capital Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WISEX и AMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WISEX
Ранг риск-скорректированной доходности WISEX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WISEX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AMAGX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WISEX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WISEX на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа AMAGX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISEX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISEX и AMAGX

Дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WISEX
Azzad Wise Capital Fund		3.61%3.58%2.66%1.54%1.42%1.31%1.84%1.84%1.11%0.99%0.68%0.77%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%0.16%0.17%0.07%0.22%0.36%0.47%0.49%0.75%0.54%0.37%

Просадки

Сравнение просадок WISEX и AMAGX

Максимальная просадка WISEX за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISEX и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WISEX и AMAGX

Текущая волатильность для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) составляет 0.34%, в то время как у Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что WISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...