PortfoliosLab logo
Сравнение WISEX с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WISEX и AMAGX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности WISEX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
35.72%
246.07%
WISEX
AMAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WISEX:

3.43

AMAGX:

-0.19

Коэф-т Сортино

WISEX:

5.44

AMAGX:

-0.10

Коэф-т Омега

WISEX:

1.94

AMAGX:

0.99

Коэф-т Кальмара

WISEX:

5.86

AMAGX:

-0.15

Коэф-т Мартина

WISEX:

18.51

AMAGX:

-0.47

Индекс Язвы

WISEX:

0.25%

AMAGX:

7.94%

Дневная вол-ть

WISEX:

1.34%

AMAGX:

21.54%

Макс. просадка

WISEX:

-5.49%

AMAGX:

-57.64%

Текущая просадка

WISEX:

-0.09%

AMAGX:

-13.42%

Доходность по периодам

С начала года, WISEX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции WISEX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 2.02% против 8.18% соответственно.


WISEX

С начала года

1.69%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

1.38%

1 год

4.56%

5 лет

2.64%

10 лет

2.02%

AMAGX

С начала года

-6.39%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

-12.11%

1 год

-4.02%

5 лет

11.44%

10 лет

8.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WISEX и AMAGX

WISEX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WISEX и AMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WISEX
Ранг риск-скорректированной доходности WISEX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WISEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

AMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AMAGX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WISEX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа WISEX на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа AMAGX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISEX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.43
-0.19
WISEX
AMAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISEX и AMAGX

Дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности AMAGX в 4.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WISEX
Azzad Wise Capital Fund
3.53%3.50%2.63%1.50%1.19%1.16%1.84%1.23%1.12%0.98%0.67%0.77%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
4.22%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%6.50%

Просадки

Сравнение просадок WISEX и AMAGX

Максимальная просадка WISEX за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISEX и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.09%
-13.42%
WISEX
AMAGX

Волатильность

Сравнение волатильности WISEX и AMAGX

Текущая волатильность для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) составляет 0.34%, в то время как у Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что WISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.34%
7.43%
WISEX
AMAGX