Сравнение WISEX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности WISEX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WISEX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | -0.56% | 5.29% | 4.53% | 3.90% | -3.37% | 1.99% | 3.52% | 5.23% | -0.08% | 2.68% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, WISEX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции WISEX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.31% против 1.77% соответственно.
WISEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.31%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WISEX и VBISX
WISEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
WISEX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
WISEX
VBISX
Сравнение WISEX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISEX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.53 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 2.48 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.30 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.65 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 9.58 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISEX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.53 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.75 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.34 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между WISEX и VBISX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISEX и VBISX
Дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | 3.64% | 3.56% | 3.59% | 2.20% | 1.54% | 1.42% | 1.31% | 1.84% | 1.66% | 1.11% | 0.99% | 0.47% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок WISEX и VBISX
Максимальная просадка WISEX за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISEX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WISEX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.33% | -8.79% | -89.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -1.54% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.33% | -8.72% | -89.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.33% | -8.79% | -89.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.27% | -1.16% | -97.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -0.87% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.43% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISEX и VBISX
Текущая волатильность для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что WISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WISEX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.71% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 1.50% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 2.44% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,643.77% | 2.91% | +2,640.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,869.04% | 2.37% | +1,866.67% |