Сравнение WISEX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности WISEX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WISEX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | -0.56% | 5.29% | 4.53% | 3.90% | -3.37% | 1.99% | 3.52% | 5.23% | -0.08% | 1.71% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, WISEX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
WISEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.31%
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WISEX и SWSBX
WISEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
WISEX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
WISEX
SWSBX
Сравнение WISEX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISEX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.59 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 2.60 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.33 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.71 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 9.85 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISEX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.59 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.43 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.76 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между WISEX и SWSBX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISEX и SWSBX
Дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | 3.64% | 3.56% | 3.59% | 2.20% | 1.54% | 1.42% | 1.31% | 1.84% | 1.66% | 1.11% | 0.99% | 0.47% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WISEX и SWSBX
Максимальная просадка WISEX за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISEX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WISEX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.33% | -9.06% | -89.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -1.54% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.33% | -9.06% | -89.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.27% | -1.13% | -97.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -1.81% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.42% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISEX и SWSBX
Текущая волатильность для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) составляет 0.52%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что WISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WISEX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.73% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 1.49% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 2.40% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,643.77% | 2.95% | +2,640.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,869.04% | 2.47% | +1,866.57% |