PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WISEX с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WISEX и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISEX и SPUS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WISEX
Azzad Wise Capital Fund
-0.56%5.29%4.53%3.90%-3.37%1.99%3.52%0.15%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
-4.61%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, WISEX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -4.61%.


WISEX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.08%
3 года*
3.95%
5 лет*
2.27%
10 лет*
2.31%

SPUS

1 день
1.00%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.12%
1 год
25.37%
3 года*
19.73%
5 лет*
13.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Azzad Wise Capital Fund

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Сравнение комиссий WISEX и SPUS

WISEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.


Доходность на риск

WISEX vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WISEX
Ранг доходности на риск WISEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISEX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина

SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISEX c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WISEXSPUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.22

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

1.85

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.27

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.02

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.81

8.55

-0.74

WISEX vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISEX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа SPUS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISEX и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WISEXSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.22

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.73

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.76

-0.76

Корреляция

Корреляция между WISEX и SPUS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WISEX и SPUS

Дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности SPUS в 0.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISEX
Azzad Wise Capital Fund
3.64%3.56%3.59%2.20%1.54%1.42%1.31%1.84%1.66%1.11%0.99%0.47%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WISEX и SPUS

Максимальная просадка WISEX за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISEX и SPUS.


Загрузка...

Показатели просадок


WISEXSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.33%

-30.80%

-67.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-12.76%

+10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.33%

-28.06%

-70.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.27%

-6.85%

-91.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-6.35%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

3.01%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WISEX и SPUS

Текущая волатильность для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) составляет 0.52%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что WISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WISEXSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

6.10%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

11.27%

-10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31%

20.91%

-19.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,643.77%

19.19%

+2,624.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,869.04%

21.43%

+1,847.61%