Сравнение WISEX с SPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).
WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности WISEX и SPUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WISEX и SPUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | -0.75% | 5.29% | 4.53% | 3.90% | -3.37% | 1.99% | 3.52% | 0.15% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -5.55% | 19.77% | 26.49% | 34.24% | -22.76% | 35.92% | 25.68% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, WISEX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -5.55%.
WISEX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 2.30%
SPUS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WISEX и SPUS
WISEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.
Доходность на риск
WISEX vs. SPUS — Ранг доходности на риск
WISEX
SPUS
Сравнение WISEX c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISEX | SPUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 1.18 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.45 | 1.80 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.26 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.96 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 8.40 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISEX | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.18 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.75 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между WISEX и SPUS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISEX и SPUS
Дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности SPUS в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | 3.64% | 3.56% | 3.59% | 2.20% | 1.54% | 1.42% | 1.31% | 1.84% | 1.66% | 1.11% | 0.99% | 0.47% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WISEX и SPUS
Максимальная просадка WISEX за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISEX и SPUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| WISEX | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.33% | -30.80% | -67.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -12.76% | +10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.33% | -28.06% | -70.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.27% | -7.77% | -90.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -6.35% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.98% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISEX и SPUS
Текущая волатильность для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) составляет 0.48%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что WISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WISEX | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 6.04% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 11.25% | -10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 20.90% | -19.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,643.77% | 19.20% | +2,624.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,869.04% | 21.43% | +1,847.61% |