Сравнение WISEX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WISEX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WISEX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | -0.56% | 5.29% | 4.53% | 3.90% | -3.37% | 1.99% | 3.52% | 5.23% | -0.08% | 2.68% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, WISEX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции WISEX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.31% против 1.91% соответственно.
WISEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.31%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WISEX и DFEQX
WISEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
WISEX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
WISEX
DFEQX
Сравнение WISEX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISEX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 4.12 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 6.61 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 2.55 | -0.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.59 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 20.66 | -12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISEX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 4.12 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.93 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 1.13 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.11 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между WISEX и DFEQX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISEX и DFEQX
Дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | 3.64% | 3.56% | 3.59% | 2.20% | 1.54% | 1.42% | 1.31% | 1.84% | 1.66% | 1.11% | 0.99% | 0.47% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок WISEX и DFEQX
Максимальная просадка WISEX за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISEX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WISEX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.33% | -8.40% | -89.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -0.76% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.33% | -8.40% | -89.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.33% | -8.40% | -89.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.27% | -0.55% | -97.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -0.96% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.17% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISEX и DFEQX
Azzad Wise Capital Fund (WISEX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что WISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WISEX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.46% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 0.66% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 0.91% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,643.77% | 2.06% | +2,641.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,869.04% | 1.70% | +1,867.34% |