Сравнение WISEX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности WISEX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WISEX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | -0.56% | 5.29% | 4.53% | 3.90% | -3.37% | 1.99% | 3.52% | 5.23% | -0.08% | 2.68% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, WISEX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции WISEX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.31% против 3.20% соответственно.
WISEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.31%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WISEX и DFAIX
WISEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
WISEX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
WISEX
DFAIX
Сравнение WISEX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISEX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 3.49 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 5.81 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 2.05 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 8.23 | -6.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 32.03 | -24.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISEX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 3.49 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 1.20 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 1.26 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.08 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между WISEX и DFAIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISEX и DFAIX
Дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | 3.64% | 3.56% | 3.59% | 2.20% | 1.54% | 1.42% | 1.31% | 1.84% | 1.66% | 1.11% | 0.99% | 0.47% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок WISEX и DFAIX
Максимальная просадка WISEX за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISEX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WISEX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.33% | -5.63% | -92.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -0.47% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.33% | -5.46% | -92.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.33% | -5.63% | -92.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.27% | -0.28% | -97.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -0.95% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.12% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISEX и DFAIX
Azzad Wise Capital Fund (WISEX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что WISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WISEX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.49% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 0.75% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 1.07% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,643.77% | 3.18% | +2,640.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,869.04% | 2.56% | +1,866.48% |