PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISE с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned 36.46% vs 57.86% for USL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. WISE charges 0.35%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности WISE и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

WISE

1 день
-3.13%
1 месяц
11.81%
С начала года
11.03%
6 месяцев
7.21%
1 год
36.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и USL

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		11.03%5.88%40.45%7.55%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%0.08%

Correlation

The correlation between WISE and USL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.00

The correlation between WISE and USL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WISE и USL

Секторы
WISE
USL

Технологии

90.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Промышленность

1.5%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

WISE
90.4%
USL

-

Потребительский циклический сектор

WISE
4.0%
USL

-

Коммуникационные услуги

WISE
3.2%
USL

-

Промышленность

WISE
1.5%
USL

-

Здравоохранение

WISE
0.7%
USL

-

Коммунальные услуги

WISE
0.3%
USL

-

Сырьевые материалы

WISE

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

WISE

-

USL

-

Энергетика

WISE

-

USL

-

Финансовые услуги

WISE

-

USL
4.5%

Недвижимость

WISE

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с TIME
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

WISE vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISEUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.04

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.58

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

3.47

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

7.02

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISE vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISEUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.04

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.01

+0.77

Просадки

Сравнение просадок WISE и USL

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISEUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-89.06%

+49.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-16.76%

-17.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-38.16%

+32.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-61.46%

+49.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.15%

8.27%

+5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и USL

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеют волатильность 10.83% и 10.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISEUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

10.53%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

23.33%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.26%

28.54%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.55%

30.08%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.55%

32.35%

+1.20%

Сравнение комиссий WISE и USL

WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и USL

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		3.71%4.12%

Часто задаваемые вопросы

WISE and USL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (10.83%) compared to USL (10.53%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs USL's -89.06%.

On 1-year performance, USL leads with 57.86% vs 36.46% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 10.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USL has performed better with a 57.86% return vs 36.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

WISE has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.00% for USL.

WISE is categorized as Technology Equities, while USL is Oil & Gas. WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Themes and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор