Сравнение WISE с TIME
WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and TIME (Clockwise U.S. Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - WISE is a Artificial Intelligence fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise. WISE is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, WISE returned -0.02% vs 16.70% for TIME. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WISE charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for TIME.
Доходность
Сравнение доходности WISE и TIME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WISE показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 8.56%.
WISE
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- -5.79%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.99%
TIME
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 10.81%
- С начала года
- 8.56%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.37K | $41.85K | $93.17K | |
| $211.74K | $202.69K | $451.79K |
Сравнение доходности по годам WISE и TIME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -5.79% | 5.88% | 38.59% |
TIME Clockwise U.S. Core Equity ETF | 8.56% | 10.17% | 5.94% |
Correlation
The correlation between WISE and TIME is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between WISE and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WISE и TIME
Секторы
WISE
TIME
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
WISE
TIME
Потребительский циклический сектор
WISE
TIME
Коммуникационные услуги
WISE
TIME
Промышленность
WISE
TIME
Здравоохранение
WISE
TIME
Коммунальные услуги
WISE
TIME
Сырьевые материалы
WISE
-
TIME
Потребительский защитный сектор
WISE
-
TIME
Энергетика
WISE
-
TIME
Финансовые услуги
WISE
-
TIME
Недвижимость
WISE
-
TIME
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WISE vs. TIME — Ранг доходности на риск
WISE
TIME
Сравнение WISE c TIME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WISE | TIME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.28 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 4.37 | -4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WISE и TIME
Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и TIME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WISE | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -24.26% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -13.09% | -20.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -1.88% | -17.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -5.42% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.37% | 3.83% | +12.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISE и TIME
Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WISE | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 4.12% | +8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.85% | 11.24% | +16.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.38% | 14.20% | +21.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.21% | 17.54% | +16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.21% | 17.54% | +16.67% |
Сравнение комиссий WISE и TIME
WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISE и TIME
Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности TIME в 9.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TIME Clockwise U.S. Core Equity ETF | 9.23% | 10.02% | 15.84% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.38% | 4.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WISE and TIME have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WISE has higher volatility (12.24%) compared to TIME (4.12%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs TIME's -24.26%.
On 1-year performance, TIME leads with 16.70% vs -0.02% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TIME has performed better with a 16.70% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.
TIME has the higher dividend yield at 9.23%, compared with 4.38% for WISE.
WISE is categorized as Artificial Intelligence, while TIME is Technology Equities. They also come from different issuers: Themes and Clockwise. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 1.00% for TIME.
TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WISE и TIME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор