PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WISE с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с TIME

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. WISE is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, WISE returned -4.85% vs 13.99% for TIME. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WISE charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности WISE и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 7.05%.

WISE

1 день
-3.79%
1 месяц
-14.78%
6 месяцев
-17.01%
С начала года
-12.03%
1 год
-4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TIME

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
5.60%
С начала года
7.05%
1 год
13.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и TIME

2026 (YTD)20252024
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-12.03%5.88%38.59%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		7.05%10.17%5.94%

Correlation

The correlation between WISE and TIME is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.77

The correlation between WISE and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WISE и TIME

Секторы
WISE
TIME

Технологии

91.4%
41.1%

Потребительский циклический сектор

3.5%
8.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
15.4%

Промышленность

1.4%
5.3%

Здравоохранение

0.7%
0.5%

Коммунальные услуги

0.4%
4.1%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

8.3%

Финансовые услуги

-

8.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

WISE
91.4%
TIME
41.1%

Потребительский циклический сектор

WISE
3.5%
TIME
8.7%

Коммуникационные услуги

WISE
2.7%
TIME
15.4%

Промышленность

WISE
1.4%
TIME
5.3%

Здравоохранение

WISE
0.7%
TIME
0.5%

Коммунальные услуги

WISE
0.4%
TIME
4.1%

Сырьевые материалы

WISE

-

TIME
5.3%

Потребительский защитный сектор

WISE

-

TIME
3.0%

Энергетика

WISE

-

TIME
8.3%

Финансовые услуги

WISE

-

TIME
8.9%

Недвижимость

WISE

-

TIME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с HYGWTIME с TMFETIME с MSTYTIME с HAILTIME с ARKK

Доходность на риск

WISE vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 88
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISETIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.01

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.43

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.07

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

3.75

-4.07

WISE vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISE и TIME

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISETIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-24.26%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-13.09%

-20.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.11%

-3.24%

-21.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-5.47%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

3.74%

+11.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и TIME

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISETIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

3.95%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

11.36%

+15.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.18%

13.90%

+20.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

17.58%

+16.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

17.58%

+16.35%

Сравнение комиссий WISE и TIME

WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и TIME

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности TIME в 9.36%

ПозицияTTM20252024
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.36%10.02%15.84%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.69%4.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WISE and TIME have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (9.89%) compared to TIME (3.95%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, TIME leads with 13.99% vs -4.85% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIME has performed better with a 13.99% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.36%, compared with 4.69% for WISE.

They also come from different issuers: Themes and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 1.00% for TIME.

TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор