PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISE с SPAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISE с SPAM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM).

WISE и SPAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WISE - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. SPAM - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WISE и SPAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISE и SPAM

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-17.46%5.88%40.45%7.55%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		-5.88%4.86%10.58%5.42%

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -17.46%, что значительно ниже, чем у SPAM с доходностью -5.88%.

WISE

1 день
6.58%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-17.46%
6 месяцев
-23.35%
1 год
9.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAM

1 день
3.78%
1 месяц
0.69%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-17.32%
1 год
1.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Themes Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с SCHGWISE с SMHWISE с VOOWISE с QQQMWISE с VGT
Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с IJRSPAM с XSWSPAM с CYBR

Сравнение комиссий WISE и SPAM

И WISE, и SPAM имеют комиссию равную 0.35%.

WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF
SPAM
Themes Cybersecurity ETF

Доходность на риск

WISE vs. SPAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c SPAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISESPAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.07

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.29

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.01

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

0.02

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISE vs. SPAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа SPAM равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и SPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISESPAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.07

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.27

+0.12

Корреляция

Корреляция между WISE и SPAM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и SPAM

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности SPAM в 0.52%

TTM20252024
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		5.00%4.12%0.00%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.52%0.49%0.13%

Просадки

Сравнение просадок WISE и SPAM

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки SPAM в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и SPAM.

Загрузка...

Показатели просадок

WISESPAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-24.02%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-24.02%

-10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.74%

-20.11%

-9.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-6.37%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

9.78%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и SPAM

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Themes Cybersecurity ETF (SPAM) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISESPAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

8.04%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.30%

19.15%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.72%

26.80%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.41%

23.51%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.41%

23.51%

+9.90%