Сравнение WISE с SMCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF).
WISE и SMCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WISE - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WISE и SMCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WISE и SMCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -17.46% | 5.88% | 40.45% | 4.68% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.42% | 9.56% | 16.30% | 4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, WISE показывает доходность -17.46%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 6.42%.
WISE
- 1 день
- 6.58%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -17.46%
- 6 месяцев
- -23.35%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCF
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WISE и SMCF
WISE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.
Доходность на риск
WISE vs. SMCF — Ранг доходности на риск
WISE
SMCF
Сравнение WISE c SMCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISE | SMCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.09 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.58 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.55 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 6.16 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISE | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.09 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.79 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между WISE и SMCF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISE и SMCF
Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности SMCF в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 5.00% | 4.12% | 0.00% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.68% | 3.91% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок WISE и SMCF
Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и SMCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| WISE | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -28.48% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -16.56% | -17.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.74% | -3.37% | -26.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -5.61% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 4.17% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISE и SMCF
Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WISE | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 4.02% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.30% | 11.96% | +13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 23.41% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 20.84% | +12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 20.84% | +12.57% |