PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WISE с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с SMCF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both exchange-traded funds - WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned -4.85% vs 33.20% for SMCF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WISE charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности WISE и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 22.10%.

WISE

1 день
-3.79%
1 месяц
-14.78%
6 месяцев
-17.01%
С начала года
-12.03%
1 год
-4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
1.08%
1 месяц
5.07%
6 месяцев
16.50%
С начала года
22.10%
1 год
33.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и SMCF

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-12.03%5.88%40.45%6.93%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		22.10%9.56%16.30%7.07%

Correlation

The correlation between WISE and SMCF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.49

The correlation between WISE and SMCF shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WISE и SMCF

Секторы
WISE
SMCF

Технологии

91.4%
13.0%

Потребительский циклический сектор

3.5%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.6%

Промышленность

1.4%
9.1%

Здравоохранение

0.7%
4.8%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

17.1%

Финансовые услуги

-

48.8%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

WISE
91.4%
SMCF
13.0%

Потребительский циклический сектор

WISE
3.5%
SMCF
3.1%

Коммуникационные услуги

WISE
2.7%
SMCF
1.6%

Промышленность

WISE
1.4%
SMCF
9.1%

Здравоохранение

WISE
0.7%
SMCF
4.8%

Коммунальные услуги

WISE
0.4%
SMCF

-

Сырьевые материалы

WISE

-

SMCF
0.7%

Потребительский защитный сектор

WISE

-

SMCF
1.3%

Энергетика

WISE

-

SMCF
17.1%

Финансовые услуги

WISE

-

SMCF
48.8%

Недвижимость

WISE

-

SMCF
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с DSMCSMCF с MSTYSMCF с SDVY

Доходность на риск

WISE vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 88
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISESMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.15

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
3.10

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

4.68

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

12.59

-12.91

WISE vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SMCF равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISE и SMCF

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISESMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-28.48%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-7.13%

-26.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.11%

0.00%

-25.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-5.07%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

2.64%

+12.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и SMCF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISESMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

2.21%

+7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

9.37%

+17.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.18%

15.53%

+18.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

19.99%

+13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

19.99%

+13.94%

Сравнение комиссий WISE и SMCF

WISE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и SMCF

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности SMCF в 3.20%

ПозицияTTM20252024
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.20%3.91%0.61%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.69%4.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WISE and SMCF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (9.89%) compared to SMCF (2.21%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, SMCF leads with 33.20% vs -4.85% for WISE. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 33.20% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for WISE.

WISE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.20% for SMCF.

WISE is categorized as Technology Equities, while SMCF is Small Cap Value Equities. WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.29% for SMCF.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор