PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISE с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с SMCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both exchange-traded funds - WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned 36.46% vs 32.87% for SMCF. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WISE charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности WISE и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 13.75%.

WISE

1 день
-3.13%
1 месяц
11.81%
С начала года
11.03%
6 месяцев
7.21%
1 год
36.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и SMCF

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		11.03%5.88%40.45%4.68%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		13.75%9.56%16.30%4.47%

Correlation

The correlation between WISE and SMCF is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.51

The correlation between WISE and SMCF shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WISE и SMCF

Секторы
WISE
SMCF

Технологии

90.4%
11.0%

Потребительский циклический сектор

4.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
1.5%

Промышленность

1.5%
9.8%

Здравоохранение

0.7%
4.4%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

18.2%

Финансовые услуги

-

50.0%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

WISE
90.4%
SMCF
11.0%

Потребительский циклический сектор

WISE
4.0%
SMCF
2.6%

Коммуникационные услуги

WISE
3.2%
SMCF
1.5%

Промышленность

WISE
1.5%
SMCF
9.8%

Здравоохранение

WISE
0.7%
SMCF
4.4%

Коммунальные услуги

WISE
0.3%
SMCF

-

Сырьевые материалы

WISE

-

SMCF
0.6%

Потребительский защитный сектор

WISE

-

SMCF
1.4%

Энергетика

WISE

-

SMCF
18.2%

Финансовые услуги

WISE

-

SMCF
50.0%

Недвижимость

WISE

-

SMCF
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с TIME
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Доходность на риск

WISE vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISESMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.05

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.95

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

4.63

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

12.46

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISE vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SMCF равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISESMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.05

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.91

-0.13

Просадки

Сравнение просадок WISE и SMCF

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISESMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-28.48%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-7.13%

-26.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-2.44%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-5.29%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.15%

2.65%

+11.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и SMCF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISESMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

3.55%

+7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

10.00%

+14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.26%

16.18%

+16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.55%

20.31%

+13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.55%

20.31%

+13.24%

Сравнение комиссий WISE и SMCF

WISE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и SMCF

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности SMCF в 3.44%

ПозицияTTM20252024
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.44%3.91%0.61%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		3.71%4.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WISE and SMCF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (10.83%) compared to SMCF (3.55%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, WISE leads with 36.46% vs 32.87% for SMCF. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WISE has performed better with a 36.46% return vs 32.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for WISE.

WISE has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 3.44% for SMCF.

WISE is categorized as Technology Equities, while SMCF is Small Cap Value Equities. WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.29% for SMCF.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор