Сравнение WISE с SHLD

С начала года, WISE показывает доходность -15.71%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WISE и SHLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SHLD в 0.48%

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и SHLD.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.