PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WISE с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - WISE tracks the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned -4.85% vs 35.18% for VGT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WISE charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности WISE и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%.

WISE

1 день
-3.79%
1 месяц
-14.78%
6 месяцев
-17.01%
С начала года
-12.03%
1 год
-4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и VGT

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-12.03%5.88%40.45%8.33%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%4.63%

Correlation

The correlation between WISE and VGT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.81

The correlation between WISE and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WISE и VGT

Секторы
WISE
VGT

Технологии

91.4%
98.5%

Потребительский циклический сектор

3.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
0.6%

Промышленность

1.4%
0.3%

Здравоохранение

0.7%
0.0%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

WISE
91.4%
VGT
98.5%

Потребительский циклический сектор

WISE
3.5%
VGT
0.1%

Коммуникационные услуги

WISE
2.7%
VGT
0.6%

Промышленность

WISE
1.4%
VGT
0.3%

Здравоохранение

WISE
0.7%
VGT
0.0%

Коммунальные услуги

WISE
0.4%
VGT

-

Сырьевые материалы

WISE

-

VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

WISE

-

VGT

-

Энергетика

WISE

-

VGT
0.3%

Финансовые услуги

WISE

-

VGT
0.5%

Недвижимость

WISE

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

WISE vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 88
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISEVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.51

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.01

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.16

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

6.19

-6.51

WISE vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISE и VGT

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISEVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-54.63%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-16.40%

-17.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.11%

-9.06%

-16.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-7.94%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

5.70%

+9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и VGT

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISEVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

8.66%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

19.53%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.18%

23.44%

+10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

25.70%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

24.81%

+9.12%

Сравнение комиссий WISE и VGT

WISE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и VGT

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.69%4.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WISE and VGT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (9.89%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs VGT's -54.63%.

On 1-year performance, VGT leads with 35.18% vs -4.85% for WISE. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 8.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VGT has performed better with a 35.18% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for WISE.

WISE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.38% for VGT.

WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Themes and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор