Сравнение WISE с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
WISE и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WISE - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WISE и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WISE и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -17.46% | 5.88% | 40.45% | 7.55% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 19.68% | 36.32% | 17.17% | 12.13% |
Доходность по периодам
С начала года, WISE показывает доходность -17.46%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 19.68%.
WISE
- 1 день
- 6.58%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -17.46%
- 6 месяцев
- -23.35%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 99.43%
- 3 года*
- 32.09%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- 27.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WISE и PSI
WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
WISE vs. PSI — Ранг доходности на риск
WISE
PSI
Сравнение WISE c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISE | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 2.29 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.79 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.39 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 5.26 | -5.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 19.05 | -18.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISE | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.29 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между WISE и PSI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISE и PSI
Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 5.00% | 4.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок WISE и PSI
Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WISE | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -62.96% | +23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -18.67% | -15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.74% | -9.88% | -19.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -16.05% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 5.15% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISE и PSI
Текущая волатильность для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) составляет 11.63%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 16.03%. Это указывает на то, что WISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WISE | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 16.03% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.30% | 29.69% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 43.61% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 37.38% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 34.66% | -1.25% |