PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WISE с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с PSI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned -4.85% vs 137.01% for PSI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WISE charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности WISE и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 84.16%.

WISE

1 день
-3.79%
1 месяц
-14.78%
6 месяцев
-17.01%
С начала года
-12.03%
1 год
-4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
-5.52%
1 месяц
-12.90%
6 месяцев
58.34%
С начала года
84.16%
1 год
137.01%
3 года*
45.31%
5 лет*
30.19%
10 лет*
32.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и PSI

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-12.03%5.88%40.45%8.33%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		84.16%36.32%17.17%13.01%

Correlation

The correlation between WISE and PSI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.71

The correlation between WISE and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WISE и PSI

Секторы
WISE
PSI

Технологии

91.4%
98.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Промышленность

1.4%
1.6%

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

WISE
91.4%
PSI
98.4%

Потребительский циклический сектор

WISE
3.5%
PSI

-

Коммуникационные услуги

WISE
2.7%
PSI

-

Промышленность

WISE
1.4%
PSI
1.6%

Здравоохранение

WISE
0.7%
PSI

-

Коммунальные услуги

WISE
0.4%
PSI

-

Сырьевые материалы

WISE

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

WISE

-

PSI

-

Энергетика

WISE

-

PSI

-

Финансовые услуги

WISE

-

PSI

-

Недвижимость

WISE

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с SOXQPSI с XLE

Доходность на риск

WISE vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 88
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISEPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.95

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
3.07

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.42

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

6.08

-6.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

23.79

-24.11

WISE vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISE и PSI

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISEPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-62.96%

+23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-22.69%

-11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.11%

-22.69%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-15.90%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

5.78%

+9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и PSI

Текущая волатильность для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) составляет 9.89%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что WISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISEPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

24.16%

-14.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

40.38%

-13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.18%

46.71%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

39.83%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

36.11%

-2.18%

Сравнение комиссий WISE и PSI

WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и PSI

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.69%4.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WISE and PSI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (24.16%) compared to WISE (9.89%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs PSI's -62.96%.

On 1-year performance, PSI leads with 137.01% vs -4.85% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WISE has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSI has performed better with a 137.01% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

WISE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.03% for PSI.

WISE is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: Themes and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор