PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WISE с INTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с INTC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while INTC (Intel Corporation) is a stock. Over the past year, WISE returned -4.85% vs 327.41% for INTC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WISE и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 162.82%.

WISE

1 день
-3.79%
1 месяц
-14.78%
6 месяцев
-17.01%
С начала года
-12.03%
1 год
-4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INTC

1 день
-5.84%
1 месяц
-17.15%
6 месяцев
100.70%
С начала года
162.82%
1 год
327.41%
3 года*
42.26%
5 лет*
14.03%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и INTC

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-12.03%5.88%40.45%8.33%
INTC
Intel Corporation		162.82%84.04%-59.57%19.22%

Correlation

The correlation between WISE and INTC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Intel Corporation

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY
Часто сравнивают с INTC:
INTC с AMDINTC с SPYINTC с AAPLINTC с DELLINTC с CSCOINTC с QQQINTC с META

Доходность на риск

WISE vs. INTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 88
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг доходности на риск INTC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTC: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISEINTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
4.28

-4.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
4.03

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.50

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

10.58

-10.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

29.30

-29.62

WISE vs. INTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа INTC равного 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISE и INTC

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и INTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISEINTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-82.25%

+43.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-31.19%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.11%

-31.19%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-36.61%

+24.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

11.24%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и INTC

Текущая волатильность для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) составляет 9.89%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 25.63%. Это указывает на то, что WISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISEINTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

25.63%

-15.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

61.91%

-35.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.18%

77.18%

-43.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

53.51%

-19.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

44.88%

-10.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и INTC

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как INTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTC
Intel Corporation		0.00%0.00%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.69%4.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WISE and INTC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTC has higher volatility (25.63%) compared to WISE (9.89%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs INTC's -82.25%.

INTC currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и INTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор