Сравнение WISE с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
WISE и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WISE - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WISE и IGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WISE и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -15.71% | 5.88% | 40.45% | 7.55% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, WISE показывает доходность -15.71%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью -6.83%.
WISE
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -15.71%
- 6 месяцев
- -22.62%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WISE и IGM
WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.
Доходность на риск
WISE vs. IGM — Ранг доходности на риск
WISE
IGM
Сравнение WISE c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISE | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.19 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.80 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.00 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 6.74 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISE | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.19 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между WISE и IGM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISE и IGM
Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности IGM в 0.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.89% | 4.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок WISE и IGM
Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и IGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WISE | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -65.59% | +26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -16.44% | -17.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.25% | -11.29% | -16.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -15.32% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.44% | 4.89% | +7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISE и IGM
Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WISE | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 8.38% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.41% | 16.35% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.77% | 26.72% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 25.55% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 24.41% | +9.00% |