PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WISE с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с GPTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Artificial Intelligence funds. WISE is passively managed, while GPTY is actively managed. Over the past year, WISE returned -0.02% vs 32.58% for GPTY. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. WISE charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.

Доходность

Сравнение доходности WISE и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 24.35%.

WISE

1 день
-2.17%
1 месяц
-2.57%
6 месяцев
3.32%
С начала года
-5.79%
1 год
-0.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.99%

GPTY

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
32.73%
С начала года
24.35%
1 год
32.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPTY

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
$1.97M$1.89M$2.57M

WISE

Themes Generative Artificial Intelligence ETF
$211.74K$202.69K$451.79K

Сравнение доходности по годам WISE и GPTY

2026 (YTD)2025
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-5.79%5.22%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		24.35%17.77%

Correlation

The correlation between WISE and GPTY is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.84

The correlation between WISE and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WISE и GPTY

Секторы
WISE
GPTY

Технологии

91.3%
76.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%
7.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
9.5%

Промышленность

1.3%
2.2%

Здравоохранение

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

WISE
91.3%
GPTY
76.4%

Потребительский циклический сектор

WISE
3.5%
GPTY
7.7%

Коммуникационные услуги

WISE
2.9%
GPTY
9.5%

Промышленность

WISE
1.3%
GPTY
2.2%

Здравоохранение

WISE
0.8%
GPTY

-

Коммунальные услуги

WISE
0.2%
GPTY

-

Сырьевые материалы

WISE

-

GPTY

-

Потребительский защитный сектор

WISE

-

GPTY

-

Энергетика

WISE

-

GPTY

-

Финансовые услуги

WISE

-

GPTY
4.2%

Недвижимость

WISE

-

GPTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY
Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с XDTEGPTY с SPYGPTY с TDVI

Доходность на риск

WISE vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WISE c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISEGPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.19

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
1.72

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.69

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

3.88

-3.88

WISE vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа GPTY равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISE и GPTY

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и GPTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISEGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-26.62%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-19.32%

-14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-10.10%

-9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-6.88%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.37%

8.41%

+7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и GPTY

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISEGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

9.98%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.85%

22.96%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.38%

27.57%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.21%

29.99%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.21%

29.99%

+4.22%

Сравнение комиссий WISE и GPTY

WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GPTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и GPTY

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности GPTY в 38.26%

ПозицияTTM2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		38.26%34.23%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.38%4.12%

Часто задаваемые вопросы

WISE and GPTY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (12.24%) compared to GPTY (9.98%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs GPTY's -26.62%.

On 1-year performance, GPTY leads with 32.58% vs -0.02% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 9.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 32.58% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.

GPTY has the higher dividend yield at 38.26%, compared with 4.38% for WISE.

They also come from different issuers: Themes and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.99% for GPTY.

GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и GPTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор