Сравнение WISE с DRGN
WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both Artificial Intelligence funds from Themes - WISE tracks the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross while DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned -0.02% vs 37.40% for DRGN. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WISE charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности WISE и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WISE показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 14.26%.
WISE
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- -5.79%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.99%
DRGN
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 14.26%
- 1 год
- 37.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $472.74K | $436.99K | $543.93K | |
| $211.74K | $202.69K | $451.79K |
Сравнение доходности по годам WISE и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -5.79% | 10.58% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 14.26% | 26.96% |
Correlation
The correlation between WISE and DRGN is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WISE vs. DRGN — Ранг доходности на риск
WISE
DRGN
Сравнение WISE c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WISE | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.80 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 3.57 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WISE и DRGN
Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WISE | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -20.86% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -20.86% | -13.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -8.88% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -8.41% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.37% | 10.49% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISE и DRGN
Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) имеют волатильность 12.24% и 12.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WISE | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 12.61% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.85% | 26.10% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.38% | 36.73% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.21% | 36.09% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.21% | 36.09% | -1.88% |
Сравнение комиссий WISE и DRGN
WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISE и DRGN
Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности DRGN в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.06% | 1.22% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.38% | 4.12% |
Часто задаваемые вопросы
WISE and DRGN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (12.61%) compared to WISE (12.24%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs DRGN's -20.86%.
On 1-year performance, DRGN leads with 37.40% vs -0.02% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WISE has been the lower-risk option at 12.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 37.40% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for DRGN.
WISE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.06% for DRGN.
WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.39% for DRGN.
DRGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WISE и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор