Сравнение WISE с DBE
WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned -4.85% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WISE charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности WISE и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WISE показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
WISE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -14.78%
- 6 месяцев
- -17.01%
- С начала года
- -12.03%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам WISE и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -12.03% | 5.88% | 40.45% | 8.33% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | 0.69% |
Correlation
The correlation between WISE and DBE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | -0.04 |
The correlation between WISE and DBE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WISE vs. DBE — Ранг доходности на риск
WISE
DBE
Сравнение WISE c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WISE | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.34 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 7.00 | -7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WISE и DBE
Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WISE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -86.69% | +47.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -24.72% | -9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.11% | -36.07% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -57.19% | +45.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 8.26% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISE и DBE
Текущая волатильность для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) составляет 9.89%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что WISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WISE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 11.68% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 32.70% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.18% | 35.99% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.93% | 29.88% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.93% | 28.39% | +5.54% |
Сравнение комиссий WISE и DBE
WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISE и DBE
Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.69% | 4.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WISE and DBE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to WISE (9.89%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -4.85% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WISE has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
WISE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.29% for DBE.
WISE is categorized as Technology Equities, while DBE is Oil & Gas. WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Themes and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WISE и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор