PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WISE с CZAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с CZAR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) are both exchange-traded funds - WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while CZAR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned -4.85% vs 3.06% for CZAR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WISE и CZAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у CZAR с доходностью 0.33%.

WISE

1 день
-3.79%
1 месяц
-14.78%
6 месяцев
-17.01%
С начала года
-12.03%
1 год
-4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CZAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
-0.69%
С начала года
0.33%
1 год
3.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и CZAR

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-12.03%5.88%40.45%6.93%
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		0.33%13.32%10.92%3.83%

Correlation

The correlation between WISE and CZAR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.52

The correlation between WISE and CZAR has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WISE и CZAR

Секторы
WISE
CZAR

Технологии

91.4%
18.6%

Потребительский циклический сектор

3.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.2%

Промышленность

1.4%
27.8%

Здравоохранение

0.7%
9.1%

Коммунальные услуги

0.4%
2.8%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.9%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

18.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

WISE
91.4%
CZAR
18.6%

Потребительский циклический сектор

WISE
3.5%
CZAR
6.3%

Коммуникационные услуги

WISE
2.7%
CZAR
2.2%

Промышленность

WISE
1.4%
CZAR
27.8%

Здравоохранение

WISE
0.7%
CZAR
9.1%

Коммунальные услуги

WISE
0.4%
CZAR
2.8%

Сырьевые материалы

WISE

-

CZAR
3.5%

Потребительский защитный сектор

WISE

-

CZAR
5.9%

Энергетика

WISE

-

CZAR
3.3%

Финансовые услуги

WISE

-

CZAR
18.2%

Недвижимость

WISE

-

CZAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Themes Natural Monopoly ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY
Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с TOLLCZAR с MSTYCZAR с SPYCZAR с SCHGCZAR с BDGSCZAR с SCHDCZAR с SPMO

Доходность на риск

WISE vs. CZAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 88
Ранг коэф-та Мартина
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c CZAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISECZARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.25

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
0.44

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.05

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.32

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

0.91

-1.23

WISE vs. CZAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа CZAR равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и CZAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISE и CZAR

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки CZAR в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и CZAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISECZARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-13.38%

-25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-9.54%

-24.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.11%

-2.44%

-22.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-2.27%

-9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

3.37%

+11.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и CZAR

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISECZARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

3.18%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

10.13%

+16.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.18%

12.12%

+22.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

14.88%

+19.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

14.88%

+19.05%

Сравнение комиссий WISE и CZAR

И WISE, и CZAR имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и CZAR

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности CZAR в 1.46%

ПозицияTTM20252024
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.46%1.47%0.94%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.69%4.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WISE and CZAR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (9.89%) compared to CZAR (3.18%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs CZAR's -13.38%.

On 1-year performance, CZAR leads with 3.06% vs -4.85% for WISE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CZAR has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CZAR has performed better with a 3.06% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE and CZAR have the same expense ratio: 0.35% per year.

WISE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.46% for CZAR.

WISE is categorized as Technology Equities, while CZAR is Large Cap Blend Equities. WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while CZAR tracks Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross.

CZAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и CZAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор