Сравнение WISE с BITI
WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned -4.85% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. WISE charges 0.35%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности WISE и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WISE показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
WISE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -14.78%
- 6 месяцев
- -17.01%
- С начала года
- -12.03%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WISE и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -12.03% | 5.88% | 40.45% | 8.33% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | 3.11% |
Correlation
The correlation between WISE and BITI is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WISE vs. BITI — Ранг доходности на риск
WISE
BITI
Сравнение WISE c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WISE | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.57 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 6.38 | -6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WISE и BITI
Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WISE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -92.16% | +53.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -25.28% | -8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.11% | -86.41% | +61.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -68.40% | +56.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 10.16% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISE и BITI
Текущая волатильность для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) составляет 9.89%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что WISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WISE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 10.76% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 34.28% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.18% | 44.15% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.93% | 52.24% | -18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.93% | 52.24% | -18.31% |
Сравнение комиссий WISE и BITI
WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISE и BITI
Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.69% | 4.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WISE and BITI have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to WISE (9.89%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -4.85% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WISE has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 4.69% for WISE.
WISE is categorized as Technology Equities, while BITI is Cryptocurrency. WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Themes and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WISE и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор