PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WISE с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с AUMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned -4.85% vs 37.40% for AUMI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WISE и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -12.03%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -19.47%.

WISE

1 день
-3.79%
1 месяц
-14.78%
6 месяцев
-17.01%
С начала года
-12.03%
1 год
-4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUMI

1 день
-3.73%
1 месяц
-16.60%
6 месяцев
-26.14%
С начала года
-19.47%
1 год
37.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и AUMI

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-12.03%5.88%40.45%6.93%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-19.47%164.18%30.61%10.23%

Correlation

The correlation between WISE and AUMI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.26

Сравнение распределения секторов WISE и AUMI

Секторы
WISE
AUMI

Технологии

91.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
0.2%

Промышленность

1.4%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

99.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

WISE
91.4%
AUMI
0.0%

Потребительский циклический сектор

WISE
3.5%
AUMI

-

Коммуникационные услуги

WISE
2.7%
AUMI
0.2%

Промышленность

WISE
1.4%
AUMI

-

Здравоохранение

WISE
0.7%
AUMI

-

Коммунальные услуги

WISE
0.4%
AUMI

-

Сырьевые материалы

WISE

-

AUMI
99.1%

Потребительский защитный сектор

WISE

-

AUMI

-

Энергетика

WISE

-

AUMI

-

Финансовые услуги

WISE

-

AUMI
0.2%

Недвижимость

WISE

-

AUMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY

Доходность на риск

WISE vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 88
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISEAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.74

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.21

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.95

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

2.21

-2.53

WISE vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа AUMI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISE и AUMI

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, примерно равная максимальной просадке AUMI в -39.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISEAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-39.42%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-39.42%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.11%

-39.42%

+14.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-8.28%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

16.95%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и AUMI

Текущая волатильность для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) составляет 9.89%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что WISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISEAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

12.82%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

41.22%

-14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.18%

50.66%

-16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

42.51%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

42.51%

-8.58%

Сравнение комиссий WISE и AUMI

И WISE, и AUMI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и AUMI

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности AUMI в 1.07%

ПозицияTTM20252024
AUMI
Themes Gold Miners ETF		1.07%0.86%1.84%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.69%4.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WISE and AUMI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (12.82%) compared to WISE (9.89%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs AUMI's -39.42%.

On 1-year performance, AUMI leads with 37.40% vs -4.85% for WISE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, WISE has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 37.40% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE and AUMI have the same expense ratio: 0.35% per year.

WISE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.07% for AUMI.

WISE is categorized as Technology Equities, while AUMI is Gold. WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index.

AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор