Сравнение WIREX с LLY

С начала года, WIREX показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции WIREX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 7.51% против 30.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wireless Fund (WIREX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WIREX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIREX и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность WIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности LLY в 0.63%

Максимальная просадка WIREX за все время составила -92.02%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIREX и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wireless Fund (WIREX) и Eli Lilly and Company (LLY) имеют волатильность 18.18% и 18.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.