Сравнение WIREX с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wireless Fund (WIREX) и Eli Lilly and Company (LLY).
WIREX управляется Wireless. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WIREX и LLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIREX и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIREX Wireless Fund | -7.26% | 26.45% | 38.24% | 57.70% | -34.76% | 23.22% | 41.12% | 37.03% | -4.60% | 29.76% |
LLY Eli Lilly and Company | -11.03% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Доходность по периодам
С начала года, WIREX показывает доходность -7.26%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -11.03%. За последние 10 лет акции WIREX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 17.79% против 31.41% соответственно.
WIREX
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 28.40%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 17.79%
LLY
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -11.03%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 41.64%
- 5 лет*
- 40.20%
- 10 лет*
- 31.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIREX vs. LLY — Ранг доходности на риск
WIREX
LLY
Сравнение WIREX c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wireless Fund (WIREX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIREX | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.46 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.90 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 0.54 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 1.33 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIREX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.46 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.26 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 1.06 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.57 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между WIREX и LLY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIREX и LLY
Дивидендная доходность WIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности LLY в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIREX Wireless Fund | 3.67% | 3.41% | 1.95% | 0.45% | 6.80% | 16.58% | 11.36% | 21.52% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.65% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок WIREX и LLY
Максимальная просадка WIREX за все время составила -98.24%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIREX и LLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIREX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.24% | -68.24% | -30.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -30.26% | +14.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.24% | -34.48% | -63.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.24% | -34.48% | -63.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.33% | -13.86% | -83.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.77% | -19.25% | -41.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 12.39% | -7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIREX и LLY
Текущая волатильность для Wireless Fund (WIREX) составляет 8.52%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что WIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIREX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 9.94% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | 26.02% | -9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 42.60% | -15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,245.98% | 32.17% | +2,213.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,588.19% | 29.82% | +1,558.37% |