Сравнение WIREX с SPECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wireless Fund (WIREX) и Alger Spectra Fund (SPECX).
WIREX управляется Wireless. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности WIREX и SPECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIREX и SPECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIREX Wireless Fund | -7.26% | 26.45% | 38.24% | 57.70% | -34.76% | 23.22% | 41.12% | 37.03% | -4.60% | 29.76% |
SPECX Alger Spectra Fund | -10.92% | 29.16% | 47.52% | 41.34% | -39.37% | 12.61% | 43.66% | 32.15% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, WIREX показывает доходность -7.26%, что значительно выше, чем у SPECX с доходностью -10.92%. За последние 10 лет акции WIREX превзошли акции SPECX по среднегодовой доходности: 17.79% против 15.09% соответственно.
WIREX
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 28.40%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 17.79%
SPECX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -12.58%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIREX и SPECX
WIREX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии SPECX в 1.39%.
Доходность на риск
WIREX vs. SPECX — Ранг доходности на риск
WIREX
SPECX
Сравнение WIREX c SPECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wireless Fund (WIREX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIREX | SPECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.70 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.53 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 4.98 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIREX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.31 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.55 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.47 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между WIREX и SPECX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIREX и SPECX
Дивидендная доходность WIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности SPECX в 8.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIREX Wireless Fund | 3.67% | 3.41% | 1.95% | 0.45% | 6.80% | 16.58% | 11.36% | 21.52% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPECX Alger Spectra Fund | 8.38% | 7.47% | 6.49% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 0.00% | 8.80% |
Просадки
Сравнение просадок WIREX и SPECX
Максимальная просадка WIREX за все время составила -98.24%, что больше максимальной просадки SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIREX и SPECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIREX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.24% | -72.19% | -26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -20.03% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.24% | -54.82% | -43.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.24% | -54.82% | -43.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.33% | -16.06% | -81.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.77% | -24.16% | -36.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 6.14% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIREX и SPECX
Текущая волатильность для Wireless Fund (WIREX) составляет 8.52%, в то время как у Alger Spectra Fund (SPECX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что WIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIREX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 9.43% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | 17.68% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 28.24% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,245.98% | 32.70% | +2,213.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,588.19% | 27.76% | +1,560.43% |