PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIREX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIREX с TOWTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WIREX (Wireless Fund) and TOWTX (Towpath Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, WIREX returned 21.34%/yr vs 9.52%/yr for TOWTX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WIREX charges 1.95%/yr vs 1.10%/yr for TOWTX.

Доходность

Сравнение доходности WIREX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wireless Fund (WIREX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIREX показывает доходность 24.97%, что значительно выше, чем у TOWTX с доходностью 11.43%.

WIREX

1 день
-0.75%
1 месяц
12.06%
С начала года
24.97%
6 месяцев
23.44%
1 год
59.18%
3 года*
36.35%
5 лет*
21.34%
10 лет*
21.52%

TOWTX

1 день
-1.06%
1 месяц
7.02%
С начала года
11.43%
6 месяцев
11.83%
1 год
21.38%
3 года*
15.29%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIREX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
WIREX
Wireless Fund		24.97%26.45%38.24%57.70%-34.76%21.49%
TOWTX
Towpath Technology Fund		11.43%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Correlation

The correlation between WIREX and TOWTX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г.

0.81

The correlation between WIREX and TOWTX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wireless Fund

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с WIREX:
WIREX с SPECXWIREX с LLYWIREX с PRSCXWIREX с FCNTXWIREX с AMAGXWIREX с ALTEXWIREX с CCOYX
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с PRGTXTOWTX с FSPTXTOWTX с STKTOWTX с FSELXTOWTX с FDCPXTOWTX с FTCHX

Доходность на риск

WIREX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIREX
Ранг доходности на риск WIREX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIREX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIREX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIREX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIREX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIREX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wireless Fund (WIREX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIREXTOWTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.49

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.06

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.25

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

1.88

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

6.16

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIREX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIREX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIREX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIREXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.49

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.07

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.08

+0.02

Просадки

Сравнение просадок WIREX и TOWTX

Максимальная просадка WIREX за все время составила -92.42%, примерно равная максимальной просадке TOWTX в -88.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIREX и TOWTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIREXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.42%

-88.96%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-11.62%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.74%

-88.96%

+24.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.74%

-88.96%

+24.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.88%

-84.35%

+56.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.37%

-25.23%

-33.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.55%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WIREX и TOWTX

Wireless Fund (WIREX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что WIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIREXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.45%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

11.33%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

14.67%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.56%

146.44%

-82.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.99%

140.97%

-92.98%

Сравнение комиссий WIREX и TOWTX

WIREX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии TOWTX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIREX и TOWTX

Дивидендная доходность WIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности TOWTX в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.53%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%
WIREX
Wireless Fund		2.72%3.41%1.95%0.45%6.80%16.58%11.36%21.52%5.51%

Часто задаваемые вопросы

WIREX and TOWTX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WIREX has higher volatility (6.50%) compared to TOWTX (4.45%). In terms of maximum drawdown, WIREX dropped -92.42% vs TOWTX's -88.96%.

WIREX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIREX и TOWTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор