PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIREX с ALTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIREX с ALTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wireless Fund (WIREX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX).

WIREX управляется Wireless. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WIREX и ALTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wireless Fund (WIREX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIREX и ALTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIREX
Wireless Fund		-7.26%26.45%38.24%57.70%-34.76%23.22%41.12%37.03%-4.60%29.76%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		15.57%6.62%-6.79%-2.31%-18.26%-5.09%83.88%55.04%-18.56%27.35%

Доходность по периодам

С начала года, WIREX показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции WIREX превзошли акции ALTEX по среднегодовой доходности: 17.79% против 9.51% соответственно.

WIREX

1 день
4.42%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-6.17%
1 год
33.26%
3 года*
28.40%
5 лет*
14.35%
10 лет*
17.79%

ALTEX

1 день
5.49%
1 месяц
-7.35%
С начала года
15.57%
6 месяцев
-5.93%
1 год
47.55%
3 года*
0.38%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wireless Fund

Firsthand Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с WIREX:
WIREX с SPECXWIREX с FCNTXWIREX с LLYWIREX с PRSCXWIREX с AMAGXWIREX с CCOYXWIREX с TOWTX
Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с CCOYXALTEX с FSPTXALTEX с FATIXALTEX с STKALTEX с FDCPXALTEX с PRGTXALTEX с FELIX

Сравнение комиссий WIREX и ALTEX

WIREX берет комиссию в 1.95%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.

ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund
WIREX
Wireless Fund

Доходность на риск

WIREX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIREX
Ранг доходности на риск WIREX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIREX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIREX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIREX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIREX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIREX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIREX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wireless Fund (WIREX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIREXALTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.72

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

7.30

-5.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

19.36

-12.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIREX vs. ALTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIREX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTEX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIREX и ALTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIREXALTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.19

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.04

-0.04

Корреляция

Корреляция между WIREX и ALTEX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIREX и ALTEX

Дивидендная доходность WIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
WIREX
Wireless Fund		3.67%3.41%1.95%0.45%6.80%16.58%11.36%21.52%5.51%0.00%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%

Просадки

Сравнение просадок WIREX и ALTEX

Максимальная просадка WIREX за все время составила -98.24%, что больше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIREX и ALTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIREXALTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.24%

-75.48%

-22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-28.91%

+12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-75.48%

-22.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.24%

-75.48%

-22.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.33%

-23.70%

-73.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.77%

-37.54%

-23.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

10.91%

-6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WIREX и ALTEX

Текущая волатильность для Wireless Fund (WIREX) составляет 8.52%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что WIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIREXALTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

12.87%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

33.37%

-16.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.86%

39.02%

-12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,245.98%

67.79%

+2,178.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,588.19%

51.10%

+1,537.09%