PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WIREX с BOGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIREX с BOGSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WIREX (Wireless Fund) and BOGSX (Black Oak Emerging Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, WIREX returned 20.48%/yr vs 17.09%/yr for BOGSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WIREX charges 1.95%/yr vs 1.03%/yr for BOGSX.

Доходность

Сравнение доходности WIREX и BOGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wireless Fund (WIREX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIREX показывает доходность 18.01%, что значительно ниже, чем у BOGSX с доходностью 39.88%. За последние 10 лет акции WIREX превзошли акции BOGSX по среднегодовой доходности: 20.48% против 17.09% соответственно.

WIREX

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
15.64%
С начала года
18.01%
1 год
35.83%
3 года*
31.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
20.48%

BOGSX

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
29.99%
С начала года
39.88%
1 год
50.31%
3 года*
21.68%
5 лет*
13.09%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIREX и BOGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIREX
Wireless Fund		18.01%26.45%38.24%57.70%-34.76%23.22%41.12%37.03%-4.60%29.76%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		39.88%19.06%9.25%17.79%-27.30%26.89%45.16%38.20%-4.94%19.05%

Correlation

The correlation between WIREX and BOGSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2000 г.

0.85

The correlation between WIREX and BOGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wireless Fund

Black Oak Emerging Technology Fund

Часто сравнивают с WIREX:
WIREX с SPECXWIREX с LLYWIREX с PRSCXWIREX с AMAGXWIREX с FCNTXWIREX с TOWTXWIREX с ALTEX
Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с VOOBOGSX с CQQQBOGSX с USMVBOGSX с PRPFXBOGSX с SCHB

Доходность на риск

WIREX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIREX
Ранг доходности на риск WIREX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIREX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIREX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIREX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIREX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIREX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIREX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wireless Fund (WIREX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WIREXBOGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.01

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.55

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

4.63

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.01

14.06

-7.05

WIREX vs. BOGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIREX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOGSX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIREX и BOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WIREX и BOGSX

Максимальная просадка WIREX за все время составила -92.42%, примерно равная максимальной просадке BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIREX и BOGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIREXBOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.42%

-92.80%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-11.04%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.74%

-24.78%

-39.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.74%

-33.93%

-30.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.74%

-33.93%

-30.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.89%

-7.92%

-23.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.27%

-58.70%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

3.63%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WIREX и BOGSX

Текущая волатильность для Wireless Fund (WIREX) составляет 10.64%, в то время как у Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что WIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIREXBOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

11.95%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.22%

21.35%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.31%

25.45%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.87%

25.94%

+37.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.15%

24.89%

+23.26%

Сравнение комиссий WIREX и BOGSX

WIREX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии BOGSX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIREX и BOGSX

Дивидендная доходность WIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности BOGSX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		4.12%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%
WIREX
Wireless Fund		2.89%3.41%1.95%0.45%6.80%16.58%11.36%21.52%5.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WIREX and BOGSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOGSX has higher volatility (11.95%) compared to WIREX (10.64%). In terms of maximum drawdown, WIREX dropped -92.42% vs BOGSX's -92.80%.

BOGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIREX и BOGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор