PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIP с TDTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIP с TDTF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF).

WIP и TDTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). Фонд был запущен 13 мар. 2008 г.. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WIP и TDTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIP и TDTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		1.75%15.18%-8.71%8.84%-15.54%-4.15%8.37%8.62%-5.97%12.73%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.50%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.54%9.98%7.99%-0.82%1.93%

Доходность по периодам

С начала года, WIP показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у TDTF с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции WIP уступали акциям TDTF по среднегодовой доходности: 1.36% против 2.87% соответственно.

WIP

1 день
0.73%
1 месяц
-2.02%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.52%
1 год
11.92%
3 года*
3.21%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
1.36%

TDTF

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.86%
3 года*
3.67%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с WIP:
WIP с VTIPWIP с USHYWIP с EMLCWIP с ARGTWIP с FLOTWIP с FBNDWIP с BNDW
Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с TIPTDTF с JSCPTDTF с SPYTDTF с VABSTDTF с VTIPTDTF с SPIBTDTF с JPLD

Сравнение комиссий WIP и TDTF

WIP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TDTF в 0.18%.

WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Доходность на риск

WIP vs. TDTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIP
Ранг доходности на риск WIP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIP c TDTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIPTDTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.02

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.45

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.46

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

5.43

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIP vs. TDTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIP на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDTF равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIP и TDTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIPTDTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.35

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.57

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.46

-0.35

Корреляция

Корреляция между WIP и TDTF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIP и TDTF

Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности TDTF в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		5.32%5.51%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.91%1.27%1.14%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.82%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%

Просадки

Сравнение просадок WIP и TDTF

Максимальная просадка WIP за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIP и TDTF.

Загрузка...

Показатели просадок

WIPTDTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-12.02%

-17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-2.56%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-12.02%

-16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.84%

-12.02%

-16.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-1.03%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-2.94%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.69%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WIP и TDTF

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что WIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIPTDTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

1.15%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

2.11%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

3.81%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

5.70%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

5.08%

+5.04%