PortfoliosLab logo
Сравнение WIP с ARGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WIP и ARGT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WIP и ARGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.90%
235.52%
WIP
ARGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WIP:

0.54

ARGT:

1.75

Коэф-т Сортино

WIP:

0.84

ARGT:

2.38

Коэф-т Омега

WIP:

1.10

ARGT:

1.29

Коэф-т Кальмара

WIP:

0.26

ARGT:

2.70

Коэф-т Мартина

WIP:

1.19

ARGT:

8.46

Индекс Язвы

WIP:

4.57%

ARGT:

6.79%

Дневная вол-ть

WIP:

10.11%

ARGT:

32.75%

Макс. просадка

WIP:

-29.59%

ARGT:

-61.68%

Текущая просадка

WIP:

-13.25%

ARGT:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, WIP показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у ARGT с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции WIP уступали акциям ARGT по среднегодовой доходности: 0.19% против 16.04% соответственно.


WIP

С начала года

8.41%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

3.52%

1 год

5.75%

5 лет

1.15%

10 лет

0.19%

ARGT

С начала года

4.78%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

18.51%

1 год

56.10%

5 лет

39.00%

10 лет

16.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WIP и ARGT

WIP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARGT в 0.60%.


График комиссии ARGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARGT: 0.60%
График комиссии WIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WIP: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WIP и ARGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WIP
Ранг риск-скорректированной доходности WIP, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WIP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

ARGT
Ранг риск-скорректированной доходности ARGT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARGT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WIP c ARGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WIP, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WIP: 0.54
ARGT: 1.75
Коэффициент Сортино WIP, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WIP: 0.84
ARGT: 2.38
Коэффициент Омега WIP, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WIP: 1.10
ARGT: 1.29
Коэффициент Кальмара WIP, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WIP: 0.26
ARGT: 2.70
Коэффициент Мартина WIP, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WIP: 1.19
ARGT: 8.46

Показатель коэффициента Шарпа WIP на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ARGT равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIP и ARGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
1.75
WIP
ARGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIP и ARGT

Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности ARGT в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
5.60%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.92%1.26%1.14%2.56%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
1.35%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%0.47%

Просадки

Сравнение просадок WIP и ARGT

Максимальная просадка WIP за все время составила -29.59%, что меньше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIP и ARGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.25%
-2.99%
WIP
ARGT

Волатильность

Сравнение волатильности WIP и ARGT

Текущая волатильность для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) составляет 4.49%, в то время как у Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) волатильность равна 16.98%. Это указывает на то, что WIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.49%
16.98%
WIP
ARGT