PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIP с FBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIP с FBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

WIP и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). Фонд был запущен 13 мар. 2008 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности WIP и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIP и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		1.75%15.18%-8.71%8.84%-15.54%-4.15%8.37%8.62%-5.97%12.73%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.12%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, WIP показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции WIP уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.36% против 2.78% соответственно.

WIP

1 день
0.73%
1 месяц
-2.02%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.52%
1 год
11.92%
3 года*
3.21%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
1.36%

FBND

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.53%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с WIP:
WIP с VTIPWIP с USHYWIP с EMLCWIP с ARGTWIP с FLOTWIP с BNDWWIP с BKLN
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Сравнение комиссий WIP и FBND

WIP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
FBND
Fidelity Total Bond ETF

Доходность на риск

WIP vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIP
Ранг доходности на риск WIP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIP c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIPFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.03

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.44

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.69

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

5.25

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIP vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIP на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIP и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIPFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.03

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.17

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.46

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.44

-0.33

Корреляция

Корреляция между WIP и FBND составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIP и FBND

Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности FBND в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		5.32%5.51%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.91%1.27%1.14%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.73%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Просадки

Сравнение просадок WIP и FBND

Максимальная просадка WIP за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIP и FBND.

Загрузка...

Показатели просадок

WIPFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-17.25%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-2.79%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-17.25%

-11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.84%

-17.25%

-11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-1.80%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-3.38%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.90%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WIP и FBND

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что WIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIPFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

1.66%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

2.62%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

4.44%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

5.90%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

6.08%

+4.04%