PortfoliosLab logo
Сравнение WIP с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WIP и FBND составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности WIP и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.64%
27.43%
WIP
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WIP:

0.54

FBND:

1.34

Коэф-т Сортино

WIP:

0.84

FBND:

1.96

Коэф-т Омега

WIP:

1.10

FBND:

1.23

Коэф-т Кальмара

WIP:

0.26

FBND:

0.71

Коэф-т Мартина

WIP:

1.19

FBND:

3.88

Индекс Язвы

WIP:

4.57%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

WIP:

10.11%

FBND:

5.42%

Макс. просадка

WIP:

-29.59%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

WIP:

-13.25%

FBND:

-3.18%

Доходность по периодам

С начала года, WIP показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции WIP уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 0.19% против 2.23% соответственно.


WIP

С начала года

8.41%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

3.52%

1 год

5.75%

5 лет

1.15%

10 лет

0.19%

FBND

С начала года

2.49%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.62%

5 лет

0.68%

10 лет

2.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WIP и FBND

WIP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.


График комиссии WIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WIP: 0.50%
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WIP и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WIP
Ранг риск-скорректированной доходности WIP, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WIP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WIP c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WIP, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WIP: 0.54
FBND: 1.34
Коэффициент Сортино WIP, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WIP: 0.84
FBND: 1.96
Коэффициент Омега WIP, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WIP: 1.10
FBND: 1.23
Коэффициент Кальмара WIP, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WIP: 0.26
FBND: 0.71
Коэффициент Мартина WIP, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WIP: 1.19
FBND: 3.88

Показатель коэффициента Шарпа WIP на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FBND равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIP и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
1.34
WIP
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIP и FBND

Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FBND в 4.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
5.60%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.92%1.26%1.14%2.56%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.22%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок WIP и FBND

Максимальная просадка WIP за все время составила -29.59%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIP и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.25%
-3.18%
WIP
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности WIP и FBND

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что WIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.49%
2.33%
WIP
FBND