PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIP с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIP с USHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WIP (SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - WIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD), while USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained. Both are passively managed. Over the past 5 years, WIP returned -0.70%/yr vs 4.24%/yr for USHY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. WIP charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности WIP и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIP показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 1.42%.

WIP

1 день
-0.72%
1 месяц
0.70%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.96%
1 год
10.26%
3 года*
5.08%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
1.61%

USHY

1 день
-0.27%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.77%
1 год
7.02%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIP и USHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		4.31%15.18%-8.71%8.84%-15.54%-4.15%8.37%8.62%-5.97%4.71%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.42%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%

Correlation

The correlation between WIP and USHY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.40

Over the past year, WIP and USHY have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с WIP:
WIP с VTIPWIP с EMLCWIP с ARGTWIP с FLOTWIP с FBNDWIP с BNDWWIP с BKLN
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

WIP vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIP
Ранг доходности на риск WIP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIP c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIPUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.93

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.91

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.90

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

13.03

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIP vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIP на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа USHY равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIP и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIPUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.93

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.58

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.58

-0.46

Просадки

Сравнение просадок WIP и USHY

Максимальная просадка WIP за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIP и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIPUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-22.44%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-2.43%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.16%

-4.66%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-15.56%

-13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-0.27%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-2.67%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.54%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WIP и USHY

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что WIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIPUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.13%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

2.91%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

3.65%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

7.34%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

8.25%

+1.91%

Сравнение комиссий WIP и USHY

WIP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIP и USHY

Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности USHY в 6.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.92%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		5.79%5.51%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.91%1.27%1.14%

Часто задаваемые вопросы

WIP and USHY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WIP has higher volatility (2.95%) compared to USHY (1.13%). In terms of maximum drawdown, WIP dropped -29.60% vs USHY's -22.44%.

On 5-year performance, USHY leads with 4.24% vs -0.70% for WIP. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USHY has performed better with a 4.24% return vs -0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for WIP.

USHY has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 5.79% for WIP.

WIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while USHY is High Yield Bonds. WIP tracks FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD), while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.50% for WIP and 0.15% for USHY.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIP и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор