PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIP с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIP с USHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

WIP и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). Фонд был запущен 13 мар. 2008 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WIP и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIP и USHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		1.75%15.18%-8.71%8.84%-15.54%-4.15%8.37%8.62%-5.97%4.71%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, WIP показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью -0.05%.

WIP

1 день
0.73%
1 месяц
-2.02%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.52%
1 год
11.92%
3 года*
3.21%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
1.36%

USHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.26%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с WIP:
WIP с VTIPWIP с EMLCWIP с ARGTWIP с FLOTWIP с FBNDWIP с BNDWWIP с BKLN
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Сравнение комиссий WIP и USHY

WIP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

WIP vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIP
Ранг доходности на риск WIP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIP c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIPUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.94

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.91

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

9.64

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIP vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIP на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIP и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIPUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.32

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.58

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.56

-0.45

Корреляция

Корреляция между WIP и USHY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIP и USHY

Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности USHY в 6.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		5.32%5.51%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.91%1.27%1.14%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WIP и USHY

Максимальная просадка WIP за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIP и USHY.

Загрузка...

Показатели просадок

WIPUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-22.44%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-3.92%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-15.56%

-13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-1.03%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-2.71%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.77%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WIP и USHY

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что WIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIPUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.21%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

2.84%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

5.52%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

7.33%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

8.32%

+1.80%