PortfoliosLab logo
Сравнение WIP с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WIP и VTIP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности WIP и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.21%
30.39%
WIP
VTIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WIP:

0.54

VTIP:

3.93

Коэф-т Сортино

WIP:

0.84

VTIP:

6.48

Коэф-т Омега

WIP:

1.10

VTIP:

1.91

Коэф-т Кальмара

WIP:

0.26

VTIP:

7.65

Коэф-т Мартина

WIP:

1.19

VTIP:

26.37

Индекс Язвы

WIP:

4.57%

VTIP:

0.28%

Дневная вол-ть

WIP:

10.11%

VTIP:

1.91%

Макс. просадка

WIP:

-29.59%

VTIP:

-6.27%

Текущая просадка

WIP:

-13.25%

VTIP:

-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, WIP показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции WIP уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 0.19% против 2.83% соответственно.


WIP

С начала года

8.41%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

3.52%

1 год

5.75%

5 лет

1.15%

10 лет

0.19%

VTIP

С начала года

3.51%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

3.85%

1 год

7.56%

5 лет

4.04%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WIP и VTIP

WIP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%.


График комиссии WIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WIP: 0.50%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WIP и VTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WIP
Ранг риск-скорректированной доходности WIP, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WIP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WIP c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WIP, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WIP: 0.54
VTIP: 3.93
Коэффициент Сортино WIP, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WIP: 0.84
VTIP: 6.48
Коэффициент Омега WIP, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WIP: 1.10
VTIP: 1.91
Коэффициент Кальмара WIP, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WIP: 0.26
VTIP: 7.65
Коэффициент Мартина WIP, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WIP: 1.19
VTIP: 26.37

Показатель коэффициента Шарпа WIP на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIP и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
3.93
WIP
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIP и VTIP

Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VTIP в 2.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
5.60%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.92%1.26%1.14%2.56%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок WIP и VTIP

Максимальная просадка WIP за все время составила -29.59%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIP и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.25%
-0.08%
WIP
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности WIP и VTIP

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что WIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.49%
1.09%
WIP
VTIP