PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIP с STIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIP с STIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).

WIP и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). Фонд был запущен 13 мар. 2008 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WIP и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIP и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		1.75%15.18%-8.71%8.84%-15.54%-4.15%8.37%8.62%-5.97%12.73%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		0.93%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, WIP показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции WIP уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 1.36% против 3.10% соответственно.

WIP

1 день
0.73%
1 месяц
-2.02%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.52%
1 год
11.92%
3 года*
3.21%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
1.36%

STIP

1 день
-0.09%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с WIP:
WIP с VTIPWIP с EMLCWIP с USHYWIP с ARGTWIP с FLOTWIP с FBNDWIP с BNDW
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Сравнение комиссий WIP и STIP

WIP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.

WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

WIP vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIP
Ранг доходности на риск WIP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIP c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIPSTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.12

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

3.23

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

4.10

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

13.94

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIP vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIP на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIP и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIPSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.12

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

1.27

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

1.27

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.05

-0.93

Корреляция

Корреляция между WIP и STIP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIP и STIP

Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности STIP в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		5.32%5.51%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.91%1.27%1.14%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.43%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WIP и STIP

Максимальная просадка WIP за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIP и STIP.

Загрузка...

Показатели просадок

WIPSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-5.50%

-24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-0.95%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-5.50%

-23.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.84%

-5.50%

-23.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-0.33%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-1.00%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.28%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WIP и STIP

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что WIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIPSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

0.60%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

0.97%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

1.83%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

2.76%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

2.45%

+7.67%