PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIP с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WIP (SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - WIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WIP returned 1.61%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. WIP charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности WIP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIP показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции WIP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.61% против 15.49% соответственно.

WIP

1 день
-0.72%
1 месяц
0.70%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.96%
1 год
10.26%
3 года*
5.08%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
1.61%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		4.31%15.18%-8.71%8.84%-15.54%-4.15%8.37%8.62%-5.97%12.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between WIP and SPY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.28

Over the past year, WIP and SPY have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WIP:
WIP с VTIPWIP с EMLCWIP с USHYWIP с ARGTWIP с FLOTWIP с FBNDWIP с BNDW
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

WIP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIP
Ранг доходности на риск WIP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIPSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.38

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.24

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.16

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

14.72

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIP на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.38

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.82

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.87

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.59

-0.46

Просадки

Сравнение просадок WIP и SPY

Максимальная просадка WIP за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIP и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-55.19%

+25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-8.88%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.16%

-18.76%

+7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-24.50%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.84%

-33.72%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-0.70%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-9.05%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.91%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WIP и SPY

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.95% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.84%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

8.90%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

11.83%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

17.05%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

17.94%

-7.78%

Сравнение комиссий WIP и SPY

WIP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIP и SPY

Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		5.79%5.51%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.91%1.27%1.14%

Часто задаваемые вопросы

WIP and SPY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WIP has higher volatility (2.95%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, WIP dropped -29.60% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 1.61% for WIP. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for WIP.

WIP has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 0.98% for SPY.

WIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SPY is S&P 500. WIP tracks FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD), while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.50% for WIP and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIP и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор