PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIP с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

WIP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). Фонд был запущен 13 мар. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WIP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		1.01%15.18%-8.71%8.84%-15.54%-4.15%8.37%8.62%-5.97%12.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, WIP показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции WIP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.28% против 13.98% соответственно.

WIP

1 день
1.59%
1 месяц
-3.65%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.15%
1 год
11.57%
3 года*
2.96%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
1.28%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WIP:
WIP с VTIPWIP с USHYWIP с EMLCWIP с ARGTWIP с FLOTWIP с FBNDWIP с BNDW
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий WIP и SPY

WIP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

WIP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIP
Ранг доходности на риск WIP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.93

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.45

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.53

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

7.30

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIP на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.93

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.69

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.78

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.56

-0.45

Корреляция

Корреляция между WIP и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIP и SPY

Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		5.41%5.51%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.91%1.27%1.14%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WIP и SPY

Максимальная просадка WIP за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

WIPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-55.19%

+25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-12.05%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-24.50%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.84%

-33.72%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-6.24%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-9.09%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.52%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WIP и SPY

Текущая волатильность для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) составляет 4.29%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что WIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.31%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

9.47%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

19.05%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

17.06%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

17.92%

-7.80%