Сравнение WIP с SPIP
WIP (SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF) and SPIP (SPDR Portfolio TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from State Street - WIP tracks the FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD) while SPIP tracks the Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WIP returned 1.38%/yr vs 2.52%/yr for SPIP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. WIP charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for SPIP.
Доходность
Сравнение доходности WIP и SPIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WIP показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у SPIP с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции WIP уступали акциям SPIP по среднегодовой доходности: 1.38% против 2.52% соответственно.
WIP
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 1.38%
SPIP
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение доходности по годам WIP и SPIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 2.12% | 15.18% | -8.71% | 8.84% | -15.54% | -4.15% | 8.37% | 8.62% | -5.97% | 12.73% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 1.10% | 6.78% | 2.35% | 2.98% | -12.84% | 5.80% | 11.41% | 9.14% | -1.53% | 3.16% |
Correlation
The correlation between WIP and SPIP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.31 |
The correlation between WIP and SPIP shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIP vs. SPIP — Ранг доходности на риск
WIP
SPIP
Сравнение WIP c SPIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIP | SPIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.79 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 5.13 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIP и SPIP
Максимальная просадка WIP за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIP и SPIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIP | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.60% | -15.39% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -2.04% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.16% | -4.76% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -15.39% | -13.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.84% | -15.39% | -13.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -1.40% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -4.09% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.71% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIP и SPIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что WIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIP | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 1.25% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 2.72% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 3.63% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 6.56% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 6.01% | +4.14% |
Сравнение комиссий WIP и SPIP
WIP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPIP в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIP и SPIP
Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности SPIP в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 4.77% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 5.91% | 5.51% | 6.06% | 6.54% | 11.15% | 4.63% | 1.59% | 2.49% | 4.05% | 1.91% | 1.27% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
WIP and SPIP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIP has higher volatility (2.60%) compared to SPIP (1.25%). In terms of maximum drawdown, WIP dropped -29.60% vs SPIP's -15.39%.
On 10-year performance, SPIP leads with 2.52% vs 1.38% for WIP. On fees, SPIP is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SPIP has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPIP has performed better with a 2.52% return vs 1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIP is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for WIP.
WIP has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 4.77% for SPIP.
WIP tracks FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD), while SPIP tracks Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Their fees differ too: 0.50% for WIP and 0.12% for SPIP.
SPIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WIP и SPIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор