PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIP с LDRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIP с LDRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WIP (SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - WIP tracks the FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD) while LDRI tracks the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Both are passively managed. Over the past year, WIP returned 10.26% vs 4.51% for LDRI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. WIP charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for LDRI.

Доходность

Сравнение доходности WIP и LDRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIP показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у LDRI с доходностью 1.92%.

WIP

1 день
-0.72%
1 месяц
0.70%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.96%
1 год
10.26%
3 года*
5.08%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
1.61%

LDRI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIP и LDRI

2026 (YTD)20252024
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		4.31%15.18%-3.23%
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		1.92%5.94%0.10%

Correlation

The correlation between WIP and LDRI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

Часто сравнивают с WIP:
WIP с VTIPWIP с EMLCWIP с USHYWIP с ARGTWIP с FLOTWIP с FBNDWIP с BNDW
Часто сравнивают с LDRI:
LDRI с TIPLDRI с VTIPLDRI с STIPLDRI с SCHPLDRI с IBICLDRI с IRVHLDRI с VTP

Доходность на риск

WIP vs. LDRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIP
Ранг доходности на риск WIP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LDRI
Ранг доходности на риск LDRI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIP c LDRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIPLDRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.41

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.67

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.54

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

7.56

-5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

20.35

-14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIP vs. LDRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIP на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа LDRI равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIP и LDRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIPLDRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.41

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

2.26

-2.14

Просадки

Сравнение просадок WIP и LDRI

Максимальная просадка WIP за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIP и LDRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIPLDRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-0.85%

-28.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-0.60%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-0.04%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-0.20%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.22%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WIP и LDRI

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что WIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIPLDRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

0.46%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

1.38%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

1.88%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

2.28%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

2.28%

+7.88%

Сравнение комиссий WIP и LDRI

WIP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIP и LDRI

Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности LDRI в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		3.52%4.23%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		5.79%5.51%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.91%1.27%1.14%

Часто задаваемые вопросы

WIP and LDRI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WIP has higher volatility (2.95%) compared to LDRI (0.46%). In terms of maximum drawdown, WIP dropped -29.60% vs LDRI's -0.85%.

On 1-year performance, WIP leads with 10.26% vs 4.51% for LDRI. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WIP has performed better with a 10.26% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for WIP.

WIP has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 3.52% for LDRI.

WIP tracks FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD), while LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.50% for WIP and 0.10% for LDRI.

LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIP и LDRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор